Интервальный (базовый) анализ графика фьючерса РТС (RIU5)
Краткое наименование контракта RTS-9.25
Краткий код RIU5
Начало обращения 15.09.2023
Последний день обращения 18.09.2025
Дата исполнения 18.09.2025
Итак.
Жизнь конкретного фьючерса, как известно, весьма коротка — квартал. Три месяца всего. Потому и ….
Активная жизнь — три месяца.
Первичная разметка, вернее, черновик разметки, был сделан на Недельном графике. Потом проведена «калибровка» на Дневном графике.
Неделя
Первые прикидки:
Основная тут база”С”. Т.е., тот интервал, где преимущественно находится РИ.
Туда, по идее, РИ будет всеми силами стараться вернуться. Если только не сменится “парадигма”. Если только жизнь не даст крен, и не зашатаются все устои.
Тогда основной может стать любая другая, при условии, что новая основная база будет гораздо ниже предыдущей.
Однако, как видите, есть базы и повыше самой высокой базы “С”. Мы об этом, правда, можем только догадываться, но..
Если известна середина транзитного интервала, то, наверное, нетрудно рассчитать положение нижней границы интервала гипотетической базы “D”? (астрономы и не такое рассчитывают.. даже параметры орбиты некоей планеты далёкой звезды в безднах космоса, а тут..задачка для начального класса средней школы)
Но сейчас не об этом.
Сейчас погоняем данные между Недельным и Дневным тайм-фреймами.
Начнём издалека, с базы “С”.
Синим цветом – скорректированное положение границ интервала базы.
Пояснение: чтобы чёткое разделение на “в базе”, и на “в транзитном интервале”.
Теперь смотрим на Недельном.
Э, нет. Не пойдёт. Если верхнюю границу ещё можно таким образом скорректировать, то нижняя..
Что же это за база “В” такая убогая получается?! Все свечи сместились в транзитный интервал. Смысл в такой разметке?!
Нижнюю границу трогать не будем. Верхнюю – так и быть.
Теперь проверяем границы базы “В”.
Дневной график.
Вот так? Поднять уровень?
Как ни крути, надо менять изначальную разметку. Потому что транзитный интервал получается более наполненный (более проторгованный), чем интервал базы “В”.
Однозначно.
Сделаем это на Дневном графике, потом посмотрим на Недельном.
Логично, вроде.
Смотрим на Недельный график.
С верхней границей базы “В” разобрались.
Теперь где нижняя?!
Снова смотрим Дневной график. (это мы всё ещё с границами интервала базы “В” разбираемся!)
Чуть скорректируем (синие линии), и на этом с базой “В” успокоимся.
Смотрим, что там, на Дневном графике, с базой “А”.
Нижнюю границу сместил вниз.
Итого, выходим на финишную прямую: итоговый Недельный график.
Отмечаем на графике середины интервалов, и смотрим, насколько удачной получилась разметка в плане привязки свечной динамики к этим важным уровням поддержки-сопротивления.
Попутно отмечаем “середину транзитного интервала” над базой “С” (то, о чём говорилось в начале этой записи).
Обратите внимание на “восходящий треугольник” на нашем графике.
Картина маслом “Всё за рост!”.
(только не расслабляйтесь… это не “первооснова”, а следствие укрепления рубля.. которое, по мановению руки нашего ЦБ, может легко и быстро обратиться в свою противоположность)
Нормальная разметка получилась, считаю.
Читаемо, оцениваемо, прогнозируемо.
Возвращаемся на Дневной график.
Про тренды, палочки, кружочки и стрелочки поговорим в Обзоре. А сейчас очередной этап разметки – отмечаем промежуточные уровни поддержки-сопротивления.
Дело сделано.
Однако, если сделать трендовую разметку (наклонные уровни), то …
Не совсем “теперь только рост“, деликатно выражаясь.
Судьба “растущего рынка” решается разворотом вверх на уровне 108 000 (примерно). Или его отсутствием, и продолжением снижения.
Такие дела.
