Интервальный (базовый) анализ графика цены Золота
(перенос из ЖЖ, 5 января 2014 г., 20:04)
Драгоценный металл, почитаемый во всём мире. Далее – по Википедии.
Золото является важнейшим элементом мировой финансовой системы, поскольку данный металл не подвержен коррозии, имеет много сфер технического применения, а запасы его невелики. Золото практически не терялось в процессе исторических катаклизмов, а лишь накапливалось и переплавлялось. В настоящее время мировые банковские резервы золота оцениваются в 32 тыс. тонн (если сплавить все это золото воедино, получится куб со стороной всего лишь 12 м). Неоднократно подчёркивалось снижение роли золота в качестве международной валюты, тем не менее практически все банки мира хранят золото в качестве одного из источников ликвидности. Так, по данным на 2007 год центральные банки хранили около 20 % всех мировых запасов добытого золота как резервные активы, отдельные же страны держали в золоте около 10 % своих резервов.
Золото издавна использовалось многими народами в качестве денег. Золотые монеты — наиболее хорошо сохраняющийся памятник старины. Однако как монопольный денежный товар золотые монеты утвердились только к XIX веку. Вплоть до Первой мировой войны все мировые валюты были основаны на золотом стандарте (период 1870—1914 называют «золотым веком»). Бумажные купюры в это время выполняли роль удостоверений о наличии золота. Они свободно обменивались на золото.
Не менее важно то, что золото является таким же товаром на бирже, как пшеница, нефть, медь, и прочее, и прочее. Товар высоколиквидный, и потому пользующийся популярностью у трейдеров. Из-за чего, собственно, и возникла необходимость разметки его графика (графика цены).
Справедливости ради следует сказать, что это будет вторая попытка разметки. Первая была сделана ещё в мае 2010 г. А что толку, если цена Золота только росла, и выделение баз было не просто проблематично, но и волюнтаристично. Посмотрите, хотя бы, на график из записи от 19 июля 2011 г. (последняя запись, где использовалась та ещё разметка).
Немудрено, что такая разметка не имела практически никакого значения для торговли. Всем было понятно, что цена будет ещё выше, Когда и кому пригодятся те уровни, что остаются внизу, – вопрос, покрытый мраком.
Но сейчас – совсем иная ситуация, поскольку в конце 2011 г. начался “боковик”, появилась волатильность , заметная на больших тайм-фреймах, а потом и коррекция.
Каждую разметку требуется протестировать. Данная разметка проходила тестирование с 18 ноября 2013 г. За это время разметка тестировалась и на Недельном тайм-фрейме, и на Дневном.
Пояснение к понятию “тестирование” для разметки графика: первичны – границы интервалов. Тестирование должно показать, что цена “видит” не только границы интервалов, но и уровни посередине этих интервалов. Как видите – вполне приемлемый результат.
Что касается интервала с верхней границей на уровне 450$, отмеченный на прежней разметке – то стоит ли оно того? Смысл выделения – какой? Или.. Короче: надо будет – выделим. А сейчас – только график загромождать.
Однако, что интересно, если цена золота ниже 450$ смотрится сейчас очень фантастично, то цена 724$ – вполне реально. Потому что есть такое понятие “основная база”: база, наиболее хорошо проторгованная, где цена за обозримый период провела максимальное количество времени. И на звание основной база “А” имеет не меньше оснований, чем база “С”. С той только разницей, что из базы “А” цена золота ушла давно, а из базы “С” – совсем недавно. Но это совершенно ничего не меняет!
Для чего нам нужно понятие “основная база”: база, в которую цена будет стремиться вернуться. И в этом плане база “А” не менее реальная техническая цель снижения, чем база “С”, в которую, дескать, цена вернётся после “коррекции”.
Отсюда следует очень важный вывод: база “В” – транзитная, промежуточная. зал ожиданий при переезде цены золота из базы “А” в базу “С”, и обратно. И если этот вывод – чистой воды теория описательного характера, то следующий вывод, если он верен, если мы верно поняли, о чём нам говорит график, имеет сугубо практическое значение: цена покидает базу “В” ровно для того, чтобы зайти в следующую базу, и только потом – снова вернуться в эту, промежуточную.
Другими словами: сейчас цена ушла из базы “В” вниз. Пока ещё цена ушла недалеко, и потому есть высокая вероятность возвращения обратно в базу. Но пора насторожиться, и приготовиться к тому, что снижение цены золота продолжится, и мы в обозримые реальные сроки увидим цену и 1 000 $, и 800$.
Смотрим Дневной график.
О чём и речь. Но! Выход цены из базы, как видно на графике, никак не назовёшь случайным. Сначала было балансирование на краю интервала, и только потом – выход в транзитный интервал.
Разумеется, снижение цены можно списать на новогоднее ралли фондового рынка, – все бросились спекулировать акциями, играя на повышение. Не до золота было. В новом году золото вновь привлекло внимание, и это можно расценивать как окончание ралли на рынке акций.
Значит, теперь ждать только рост цены золота? Наверное, да. Но .. Строго по технике если – цена под самым прочным уровнем сопротивления. Да, цена рядом с базой. Да, база цену притягивает. Всё так. Но ..Как видите, в пятницу цена “увидела” уровень сопротивления.
Так что – ситуация неоднозначная. Развязка близка, но куда пойдёт цена – наперёд сказать трудно. Сейчас, если строго по технике, техническая цель снижения – середина транзитного интервала (уровень 1 124 $). Со всеми “но” и “с одной стороны, с другой стороны”.
Однако, если ещё существует какая-либо косвенная связь между объёмом денежных средств, вращающихся на рынке акций, и объёмами инвестирования (и спекуляций) драгметаллами, цена может вернуться в базу “В”. И это очень интересный вопрос, поскольку денег напечатано такое количество, что их уже хватает на всё. Не то, что раньше, даже если не вспоминать времена “золотого стандарта”.
(на этом запись заканчивается)
