Сравнительная динамика фондовых индексов США и России

Предыдущий Обзор по этой теме был 19 сентября с.г.

Вводная часть: итоги пятничных торгов в США

Так за что боролись?! (так это ещё и “выкупились”! .. а то бы вообще бы..)

До последнего мгновенья торгов обещали выкупиться..

Враки!

И это – всё?! Всё. Больше не будут.

Посмотрим графики фьючерса индекса СиПи.

5 мин.

Снижение не закончено. И никаких лонгов, что характерно. Только а последнюю минуту частичное закрытие коротких позиций, чтобы через выходные не переносить.

Вывод простой: никто рост в понедельник не ждёт. По крайней мере, с утра – точно не ждут.

Часовой график.

В качестве основы разметки графика возьмём прогноз из предыдущего Обзора.

Итог

Комментарий был: Так что даун-тренду никого побеждать не надо было — он и так был, так им и остался. Просто закончилась волна роста в его коридоре. Теперь начинается, уже вовсю идёт, очередная волна снижения.
Волна снижения в коридоре даун-тренда — это про плинтус.

1 900 п. – это уже “под плинтусом”, или ещё нет?

Ещё нет, судя по графику. Но направление – то самое.

Ждём-с…

Дневные графики фондовых индексов США

Индекс СиПи

Комментарий был: Вопреки прогнозам, Индекс прорвался наверх. Однако, вернулся. Отчего негативная оценка ситуации только усугубилась. Прогноз остаётся прежним — обновление локальных минимумов.

Обновления на прошедшей неделе не случилось. ну – и? Прогноз из-за этого менять? Конечно, нет. Набираемся терпения.

Индекс Доу-Джонса

Общее то, что после отскока от минимумом поначалу рисовался ап-тренд. На основании чего многие стали давать позитивные прогнозы о перспективах возвращения Индексов к историческим максимумам. После чего, дескать, возможно новое снижение.

Сейчас те же авторы этих прогнозов ограничиваются просто фактоописательством. Типа “выросли-снизились на столько-то”.

Потому что ап-тренда уже нет. Потому что коррекция к предыдущему падению закончилась.

Коррекция. А не разворот вверх. Не врубились товарищи.

Пора смотреть старшие тайм-фреймы. Как обычно. По теме.

Тайм-фрейм «Месяц»

Индекс СиПи — минус 2,07% , индекс ММВБ — минус 5,40% , индекс РТС — минус 5,40% (совпадение..)

Не тихая гавань.

Посмотрим детали.

Индекс СиПи

Сначала пробой горизонтального уровня поддержки 1 972,3 п. казался досадной случайностью. Теперь – нет.

Цель снижения прежняя – 1 874 п. На 3% ниже пятничного закрытия. Всего-то. Делаем ставки, господа!

Итак: будет ли на следующей неделе пробит уровень поддержки по тренду? Кто что думает?

Индекс ММВБ

От уровня сопротивления – к уровню поддержки.

Т.е., цель снижения – 1 560 п. На 5,4% ниже. Ого! За неделю – более 5% вниз? Ну что вы что вы… Да не может быть!

Индекс РТС

Из прошлого Обзора: Пробоя уровня поддержки по зелёному тренду как не было, так и нет. Хотя вопрос казался уже решённым. Но и отскока вверх — тоже не видно.

Так и ползёт Индекс вниз по наклонному уровню поддержки. Касание «в моменте» уже было. Ждём, чтобы телом свечи.

Дождались: телом свечи. И – что? Не будет пробоя уровня поддержки по тренду?

А мы – про какой тренд? Про зелёный, или про красный? Пробой уровня поддержки по красному тренду на следующей неделе, может быть, и не увидим – для этого надо, чтобы Индекс на 18% упал. Так что вряд ли. А вот что касается зелёного тренда – совсем другой разговор.

Переходим к Недельным графикам.

Индекс СиПи — минус 1,36% , индекс ММВБ — минус 4,16% , и индекс РТС — минус 3,43%

Смотрим внимательно.

Индекс СиПи

Предыдущая неделя – дож «надгробие». Вот и результат. А теперь чего ждать? Белую свечу? С какой стати?!

Отскок вверх на позапрошлой неделе закончился. Теперь – вниз. Ближайшая техническая цель снижения – уровень поддержки по красному тренду, примерно 1 877 п. (на Месячном графике, напомним, – 1 874 п.).

Чего тут нереального?! Как бы ниже не улететь, к уровню поддержки по чёрному даун-тренду – примерно 1 854 п., что составит 7% снижение. Всего-то. Раз уж всё так повернулось.

Индекс ММВБ

Уровень поддержки. Тройной. Ниже – никак! Вроде бы.

Но…

Дневной график (взят из Вечерних заметок).

Прошла коррекция, можно снова вниз. До куда – тоже цель понятна: нижняя граница интервала базы, уровень 1 572 п.

Почему бы и нет, если на Месячном графике уровень поддержки на уровне 1 560 п.

И если на Месячном графике для тестирования уровня поддержки нужно снижение на 5,4%, то по Дневному – всего-то на 4,3%.

На Дневном графике ап-тренд закончился вместе с отскоком вверх в августе месяце. Индекс снова в даун-тренде. Кстати! На прошлой неделе пробой уровня 1 693 п. и то многими не рассматривался в качестве реальной перспективы, все ростом грезили.

Индекс РТС

Из Обзора недельной давности: Прогноз? Пора идти к красному уровню поддержки. Примерно на 725 п. А что? Индекс ММВБ, «базовый актив» — вполне может (должен!) поспособствовать. Курс рубля? Отдельная песня, но если коротко, то при 70 руб. за доллар США индекс РТС может и гораздо ниже улететь.

70 руб. за доллар США ещё не дают. Рубль даже укрепляется. Зато “базовый актив” вовсю расстарался.

Индекс РТС направляется к красному уровню поддержки. Примерно на 720 п. Что сейчас означает снижение более чем на 9,5%. Много. За неделю – вряд ли. Особенно, если рубль будет изо всех сил продолжать держаться против доллара США.

А если не будет? Если рубль слабину даст?

Раз уж заговорили про индекс РТС, посмотрим графики фьючерса индекса РТС.

День

О как! РИ развернулся вверх на нижней границе интервала базы. Теперь – только рост.

Боковик наметился: верхняя граница коридора – середина интервала базы, уровень 83,470 п.

Это как? Соответственно, индекс РТС – тоже вверх? До 834 п.?!

Вряд ли, хотя белая свеча на Недельном графике и не исключается. Но – вряд ли: Индекс в даун-тренде.

И, опять-таки, с чего, если и индекс СиПи, и индекс ММВБ, как мы только то выяснили, собрались идти вниз? Тогда или весь этот Обзор – пустая трата сил и времени, или фРТС (RIZ5) уйдёт из базы вниз.

Для этого, правда, будет нелишней ещё одна самая малость – ослабление рубля примерно до 70 руб. за доллар США.

15 мин.

Как-то так, примерно.

Следом будет Обзор про сырьевые валюты и российский рубль, в частности. Про “коммодитизы” в этот раз будет написано (если время позволит) в последнюю очередь, а то про валюты уже две недели ничего не было.