Интервальный (базовый) анализ графика фьючерса РТС (RIU4)

Обычно такую разметку делаю для акций, индексов, и т.д. Начинаю со старших тайм-фреймов — с Месяца. Чем больше тайм-фрейм, тем устойчивее, там дольше живёт, разметка без последующей корректировки.
С фьючерсом этот номер не пройдёт — столько не живут. Для фьючерса и Дневной график — уже очень большой тайм-фрейм.
Ещё одно уточнение — уровни поддержки-сопротивления определяются по наиболее характерным точкам смены направления. Причём так, что и до, и после, именно на этих уровнях, как можно ближе к ним, происходили смена направления и/или консолидация значений.
При определённом навыке это не так сложно. Но именно при навыке. Причём достаточно объективно. Т.е., после недолгого обучения (есть некоторые тонкости), у всех получается практически одинаковая разметка.
Итак.
День

Риу - День

На самом старшем тайм-фрейме определяются наиболее проторгованные интервалы, условно называемые базами.
Границы их интервалов (сплошные красные линии) уточняются по более мелким тайм-фреймам, но в качестве опорных точек для построения всегда используются голова или основание свечи на старшем тайм-фрейме. (т.е. уточняется, какая именно свеча будет «опорной» при построении уровней). Причём на чёрных свечах преимущественно (предпочтительнее) голова, на белых — основание.
Предполагается, что именно в границах интервала базы происходит основная «жизнь» анализируемого инструмента торговли.
Проверка — такими же характерными качествами должны обладать и уровни по середине интервалов.
Собственно, с «теорией» — всё.
Теперь — по сути.
На Дневном графике выделено две базы.
Значение РИ сейчас прошло весь интервал базы «В» сверху вниз. Пора идти в обратный путь.
Но!
Весь — да не весь. Одним из следствий данного метода разметки является обязательность тестирования телом свечи (на самый крайний случай — тестирование «в моменте») границ интервалов и середины интервалов.
Бывают развороты и раньше. Редко, но — бывают. И это всегда — событие.
Тестирования границы интервала не было. Да ещё и белая свеча в пятницу.
Неужели разворот вверх? Раньше времени?
Посмотрим на более мелких тайм-фреймах.
Час

Риу -Час

Добавлены промежуточные уровни поддержки-сопротивления (синие пунктирные).
Разворота вверх не произошло. РИ — под уровнем сопротивления. Было касание «в моменте», потом значение РИ упало, и пошло вбок.
На данный момент вариант тестирования уровня телом свечи сохраняется, но, в любом случае, тестирование уровня поддержки практически гарантировано.
«Боковик» — это вряд ли. Более вероятно — последующее снижение, пробой уровня поддержки, и потом, как итог, снижение до нижней границы интервала базы.
Кстати. Границы интервала базы не дают, как вы понимаете, гарантии своей непробиваемости. Иначе как бы цена (в данном случае — значение РИ) попадала из одной базы в другую?
15 минут

Риу - 15

Добавлен ещё один промежуточный уровень (чёрные точки).
РИ — под уровнем сопротивления. Наиболее вероятное направление — вниз, к уровню поддержки.
Нет непробиваемых уровней. Но вероятность отскока — очень высокая. (иначе зачем это всё?..)
Зелёные и красные косые стрелочки — чисто для наглядности. Для лучшей иллюстративности.
P.S. На таких мелких тайм-фреймах, как 15 мин., уровни требуют достаточно частой корректировки. Но не настолько частой, чтобы по ним нельзя было торговать.
Однако для анализа и прогноза ситуации, как в данном случае, — очень даже можно пользоваться.

( предпочтительнее пользоваться Дневным графиком, а для мелких, рабочих, тайм-фреймов использовать методы интрадей-анализа, стандартные индикаторы, для определения точек открытия/закрытия позиции)

Читайте также:

комментариев 13

  1. Добрый день Игорь. Хочется сказать Вам большое спасибо за ваши обзоры, за то время, которое Вы тратите на ваших читателей. Возможно ли связаться с Вами по почте, Skype-чату или ещё каким-либо способом и задать несколько вопросов по теории ? Так скажем более активно поучиться у Вас. Ну или в качестве развития проекта предложить вам создать например группу в том-же Skype-чате и в режиме реального времени, если Вам конечно это удобно, можно отвечать на вопросы ваших читателей или что-нибудь ещё в этом роде. Конечно это только в качестве предложения, если вам это удобно. С Уважением.

  2. admin:

    Спасибо за добрые слова
    всё можно. Но на скайп-конференции время нужно. Чисто организационные будут трудности.
    Надо выбрать время, которое заведомо будет посвящено только этому общению
    Но — можно. Если наберётся человек несколько
    Почта
    Игорь ОС
    Пишите
    отвечаю всем и всегда

  3. admin:

    ой)))
    скопировал из входящего письма ))
    извините
    oc_08@list.ru

  4. Николай:

    Здравствуйте, хочу присоединиться к выше сказанному со словами благодарности за ваш труд. Работаю сам, но ваши обзоры очень помогают. Еще раз спасибо

    • admin:

      спасибо
      тогда уж и про общение выскажитесь, пожалуйста
      так в чате каком, или на форуме сайта лучше?
      все молчат, всем всё понятно, значит, вопросов не имеют ))

      • Николай:

        Я читаю вас здесь недавно, до этого на коммоне (и сейчас). К сожалению лично с вами (чат, скайп, почта) общаться не пришлось, но думаю, что когда смогу вам что-нибудь сказать по делу — обязательно свяжусь.
        P.S. а вопросы есть )) Санкции не хотят принимать в Европе, как думаете, как среагируем? Спасибо

        • admin:

          общение — это не обязательно вопросы и ответы
          Мысли вслух — это очень большое дело. Сам ещё не понимаешь, что происходит. Начинаешь об этом писать — и всё на свои места встаё.
          У меня торговля совсем иначе пошла, после того, как на мэйл.ру стал блог вести. Стройность появилась, и дисциплина. И неважно, читает кто мой блог, или нет. Это мне для себя было важно.
          Про санкции
          Не в них дело. Главное — шум создавать. «Держи вора!» кричать.
          На самом-то деле, всё плохо. КУЕ ничего не изменил за эти годы. Опухоль только выросла, хотя пациент ещё жив, и ему, вроде, даже это лечение помогает.
          А если жаловаться начинает на самочувствие — его надо от этих мыслей отвлекать.
          Самый лучший способ — найти врага. «Тебя кто-то сглазил» — очень хорошо действует ))
          Нашли врага — Россию. Теперь шумят. Теперь, если пузырь лопнет — на неё вё спишут, а ФРС с его куями будет ни при чём.
          А в России что, ситуация лучше, что ли? Что с экономикой Что с профобразованием, медициной, сельским хозяйством?
          За что не возьмись — разруха.
          Эта шумиха — всем выгодна. И России, и Западу.
          Ркйтинг популярности Путина среди россиян взлетел в небеса.
          На чём? На этом конфликте с Украиной.
          Как Б.Обаме на второй срок президентства остаться? Только на разувании конфликта с Россией.
          И в Европе — не лучше. Они бы и так загнулись, но на этой истории с Крымом, Боингом — Россия будет причиной экономического краха.
          так что — ПРИМУТ. И потом ещё раз. Пока пузырь не лопнет.
          Когда лопнет — всем не до того будет. Опять подружимся.

          • Николай:

            Мда, вы правы пожалуй. Впрочем, как успел заметить не только я — как всегда. Дай Бог вам здоровья. И нашей стране хоть когда-нибудь нормальной экономики.

  5. Николай:

    Мда, вы правы пожалуй. Впрочем, как успел заметить не только я — как всегда.

    • admin:

      не всегда
      и это нормально — все мы люди, можем ошибаться
      а в этом вашем «как всегда» — самая большая опасность для вас и других читателей : понадеявшись на меня, что «как всегда, его прогноз окажется верным», можно много беды для собственной торговли наделать. И плевать вам будет, сколько раз я до того прав оказывался.
      Так что придётся и самим думать. Обязательно!
      Пишу то, что и как сам вижу по графикам. Иногда не совсем объективно. Иногда рынок идёт не строго по учебнику. Мало ли..

  6. Николай:

    Извините, хотел написать «практически как всегда», да рука дрогнула )) Конечно же все ошибаются, я прошу прощения за такую оценку и хочу, что-бы молодежь и мало опытные (к коим отношусь и я, в смысле — малоопытный) прочитали и этот комментарий и не брали все на веру как истину в последней инстанции. Не хотел ни польстить вам, ни что-либо еще. Думайте сами, смотрите, как другие работают, пытайтесь понять и пропустить через себя мысль человека, понять почему он так считает и на чем основывается.

Добавить комментарий