Сравнительная динамика фондовых индексов США и России

Предыдущий Обзор по этой теме был 23 апреля с.г. Очень давно. Тем интереснее сравнить сегодняшнее состояние дел с теми прогнозами, что были даны тогда, полтора месяца назад.

Вводная часть: итоги торгов в США

Выход из ап-тренда.

Негатив.

Ближе к закрытию торгов был отскок вниз, но негативная оценка ситуации от этого не изменилась. Как и её прогноз. Сейчас всё пытаются на акции “Амазона” свалить – дескать, трейдер не на ту кнопочку нажал. Ерунда. Тогда было бы просто “в моменте”. А на графике – плавное снижение в течении 4-х часов.

Отлично! Примета в плюсе! Это к росту!

Так она была в плюсе и в середине торгов, когда индекс СиПи был 2 436 п.

Только после этого Индекс на 2415,70 сходил.

А она всё обещала и обещала.

Посмотрим графики фьючерса индекса СиПи.

5 мин.

Прогноз

Вот пузырь и лопнул. Всё началось с Насдака (сейчас минус 0,64%), но индекс СиПи — он же «широкого профиля»? (более 500 акций учитывает)

Факт

Было падение. Гэп вниз.

Гэп закрыт. Теперь идти наверх совсем не обязательно. Незачем.

Часовой график.

Разворот вверх и дальнейший рост крайне вероятны. При одном условии – сначала фСиПи должен сходить на отметку 2 415 п.

“Сначала” – это показывает 5-мин. график. Там же – нижняя граница коридора ап-тренда на Часовом графике.

После чего возможны варианты. Основным можно считать последующий разворот вверх, однако, вероятность продолжения “коррекции” отнюдь не близка к нулю.

Хорошо, что все эти пертурбации будут без нас – в понедельник  мы прогуливаем торги по случаю праздничного дня.

Дневные графики фондовых индексов США

Индекс СиПи

Сигнал на обвал прежний — ниже 2 424,5 п.

Было даже больше, чем просто снижение  ниже 2 424,5 п. – было касание в моменте нижней границы того мини-коридора, в котором сейчас находится Индекс.

Теперь вся оптимистическая надежда на то, что пробой уровня поддержки по тренду был ложный.

Однако, “обязательность” хождения фСиПи к уровню 2 415 п. (сейсас фСиПи и сам индекс СиПи примерно равные) навевает мысли о другом, наиболее вероятном, сценарии – снижении хорошо если только до 2 400 п.

Индекс Доу-Джонса

Чёткий ап-тренд. Позитив.

Но именно чёткое следование Индекса в коридоре этого ап-тренда даёт основания для прогноза разворота вниз Индекс от верхней границы коридора тренда.

Первая цель снижения – 21 080 п.

Итого, ожидаемое снижение фондовых индексов – в пределах 0,6 .. 0,9%%.

Не так много. Если “всего”, а не за один день.

Пора смотреть старшие тайм-фреймы. Как обычно. По теме.
Тайм-фрейм «Месяц»

Всё вниз. Все вниз. Кто больше, кто меньше. Меньше всех — индекс СиПи. Это снижение легко назвать «просто коррекция».

С индексом РТС тоже можно лояльно обойтись формулировкой «просто коррекция». С индексом ММВБ — нет.

Нюансы, называется.

Меньше всего на “просто коррекцию” похоже снижение индекса ММВБ. Хотя… Как посмотреть.

Однако, смотрим каждый Индекс отдельно.

Индекс СиПи

Так оно и есть. Просто коррекция.

Пока что всё просто. Просто всё.

Ничего не просто. Продолжается ползание вдоль уровня сопротивления по ап-тренду. По дву уровням сопротивления:один – верхняя граница коридора большого ап-тренда. Второй …

Заканчивается волна роста в коридоре ап-тренда.

Индекс всё больше отходит от уровня сопртивления по “волне”.

Про негтивный прогноз сейчас говорить рано, однако, задумываться об окончании фазы только роста – самое впору задуматься.

Индекс ММВБ

И, действительно, снижение продолжилось. Теперь вся надежда на уровень поддержки 1 927,50 п.

Мдя… Потом на уровень поддержки по тренду. Потом…

Посмотрим.

И, действительно, снижение продолжилось. Теперь вся надежда на уровень поддержки 1 846,80 п.

Мдя… Потом на уровень поддержки по тренду. Потом…

Это будет уже на уровне 1 703 п. Примерно.

Посмотрим. Снижение продолжается.

Индекс РТС

Расчётная база та же, что у индекса ММВБ. Только в долларах.

Глядя на график индекса РТС (с пафосом, а-ля Киса Воробьянинов): Сейчас, или никогда!

В смысле — рост.

Только этот ап-тренд в ап-тренде (показан тонкими линиями) построен неправильно — от уровня сопротивления. Если строить от уровня поддержки — этот уровень уже давно пробит.

Так что — увы. Негативный прогноз.

Всё и проще, и сложнее: Индекс шёл на верхнюю границу коридора тренда.

Дошёл. И стал вдоль него снижаться.

Волна лоста в коридоре тренда закончилась, а волна снижения ещё не началась.

Однако, прогноз уже негативный. Если всё по технике, Индекс быстро ли, медленно ли, пробьёт уровень поддержки 1 041,5 п.

Интересно, сколько уйдёт времени (месяцев), чтобы Индекс сделал ретест уровня 720 п.?

(почему-то вниз – быстрее)

Переходим к Недельным графикам.

За эти две недели, прошедшие после предыдущего Обзора, все только вниз шли.

Если кто и шёл эти два месяца вниз, так это российские фондовые индексы.

А мы всё “ура, индекс СиПи вырос!””, “беда, индекс СиПи упал!”.

Российский рынок идёт вниз сам по себе.

Смотрим внимательно.

Индекс СиПи

<***> И скажите спасибо, что эта «просто коррекция» идёт почти что вбок. Потому что всегда есть другой вариант.

Индекс пошёл вбок, по “малому” коридору тренда. Если и ждать коррекцию, то вряд ли ниже 2 400 п.

Стоп! Вспоминаем резюме к 5-мин. Часовому графикам:

Разворот вверх и дальнейший рост крайне вероятны. При одном условии – сначала фСиПи должен сходить на отметку 2 415 п.

То есть? Коррекция Индекса может быть чуть ниже прогнозируемой.

Индекс ММВБ

<***> Пора крутой даун-тренд строить. Пусть это даже всего лишь волна снижения в коридоре ап-тренда.

Просто чтобы иметь некое представление о «доколе?!» и сроках.

Да, это волна снижения в коридоре ап-тренда.

Цель – уровень 1 800 п. Похоже, недолго ждать осталось.

Из комментария к Недельному графику:

Теперь вся надежда на уровень поддержки 1 846,80 п.

Мдя… Потом на уровень поддержки по тренду. Потом…

Это будет уже на уровне 1 703 п. Примерно.

Ситуация осложнилась – Индекс может выйти из коридора ап-тренда вниз. Тогда это будет совсем уже не коррекция.

Ситуация на Дневном графике. (взято из пятничных Вечерних заметок)

Индекс ММВБ — плюс 0,49%

Пробой уровня сопротивления 1 877 п. По всем признакам (по технике) — ложный..

Ужас в том, что ответ на этот вопрос (про «ложный» или нет — это же прогноз) узнаем только во вторник. В понедельник удем смотреть как сторонние, что в мире творится.

Как с этим жить, кто остался в лонгах — трудно себе представить. Практически невозможно.

Впрочем, шортистам тоже будет тяжело, но… Они-то, понятно, исходят из того, что «что было, то и будет». А вот «инвесторы» — из » доколе эти суки будут лить наш рынок?!».

Дотоле.

Наш рынок с 2007 года, минимум, «недооценённый». Эти тупые «инорезы» всё никак не могут взять себе это в толк. Ещё и деньги с нашего рынка выводят. (ага.. тупые!)

Москва, 9 июня — «Вести.Экономика». Чистый отток капитала из России увеличился в январе-мае в 2,2 раза в годовом выражении до $22,4 млрд против $10,3 млрд в январе-мае 2016 г., сообщает Банк России. 

Индекс РТС

<***> Но общее впечатление, конечно, тягостное.

Остаётся только надеется, что следующая неделя внесёт больше ясности.

Не путать с радостью. Кому-то рост рынка акций в радость, а кто-то ждёт снижение, как манну небесную.

Одной недели оказалось мало. Несколько надо.

Если всё по технике, Индекс быстро ли, медленно ли, пробьёт уровень поддержки 1 041,5 п. 

Индекс РТС движется к уровню 970 п.

Осталось сказать что? Осталось последнее, что по теме: посмотрим на это с другой стороны.

Фьючерс индекса РТС (RIH6)

День

Хотите – верьте, хотите – нет, но …

фРТС движется к границе с интервалом базы “В” (уровень 99 320 п.).

Это примерно 993 п. для индекса РТС.

Судя по графику самого Индекса, фРТС зайдёт в базу “В”.

Фьючерс индекса РТС ( RIM7)

15 мин.

Прогноз негативный.