Сравнительная динамика фондовых индексов США и России

Предыдущий Обзор по этой теме был 05 декабря с.г.

Вводная часть: итоги пятничных торгов в США

сип

Динамка сугубо негативная. Ближе к закрытию ещё на ступеньку ниже опустились. Итого, за вчера их, таких ступеней, было три. очень нетривиально.

сип1

Вся десятка в минусе, и ни одного — «символического». Туда даже лидер падения попал. Это умудриться надо было — одна из 505 компонентов Индекса стала одновременно и абсолютным лидером падения, и вошла в первую десятку лидеров по объёму торгов.

Провал. Обвал. Символ начала новой «эпохи».

Посмотрим графики фьючерса индекса СиПи.

5 мин.

Прогноз

Опять не дно… (уже которое по счёту?)

Факт

Буфер обмена16

Опять не «дно». отскок вверх — это реально увидеть. Может быть. Может и не быть. А вот чтобы фСиПи вверх развернулся — лучше не рассчитывать.

Часовой график.

В качестве основы разметки графика возьмём прогноз из предыдущего Обзора.

После того, как был сделан  прогноз — небольшой рост, после которого фСиПи многократно перекрыл этот рост снижением более чем на 50 пунктов.

Хороший был прогноз. Следующий — негативного свойства: сформирован коридор даун-тренда. Полноформатный, широкий, с хорошей и чёткой амплитудой. (амплитудой чего? того! хождения туда-сюда).

Пора корректироваться. Минимум на 2%, примерно до 2 050 п.

Итог

Исполнилось: было и 2 050, и даже 2 010 …

Похоже, что всё только начинается. В смысле снижения. Что касается отскоков , то они были, есть, и ещё много-много раз будут. Отскок — это не разворот. Размер имеет значение. Отскок борозды не испортит.

Дневные графики фондовых индексов США

Индекс СиПи

Сипи

Комментарий из вчерашних Вечерних заметок.

Уровень поддержки по ап-тренду можно ещё клон сделать. А толку то?

Ближайшая цель снижения — уровень поддержки по даун-тренду. Сейчас это примерно 2 000 п.

Ещё 1% вниз, сегодня?! Скорее всего, отскок будет. А в понедельник уже вниз.

После отскока можно и ниже 2 000 п. сходить. (если отскока вверх не будет — всё равно можно..)

На тот момент уровень поддержки по ап-тренду ещё не был пробит.

От чего теперь отскакивать-то?! Если только в порядке компенсации, чтобы «остыть». Да и то — маловероятно.

В любом случае — направление вниз сохраняется.

Кстати, что касается уровня поддержки по даун-тренду.

Как показала практика, клонирование этого уровня для использования в качестве уровня сопротивления (посмотрите рисунок в предыдущем Обзоре) — явное не то. Перечерчивать уровни надо. Потому рассчитывать на «старый» уровень поддержки тоже надо с большой осторожностью — вполне может оказаться фикцией.

Индекс Доу-Джонса

Доу

Неделю назад оптимистические фантазии были связаны с «повышательным треугольником».

Доу-1

Однако, кто сказал, что именно в этот раз будет пробой уровня сопротивления? Как раз наоборот. Даже если вниз на 2%, как индекс СиПи, — это уже выход из треугольника. Или просто ретест уровня поддержки.

Исполнились худшие опасения.

В этот раз оптимизм навевает боковик.

Доу-1

Плюс уровень поддержки по тренду.

Как видите, всё — за рост.

Индекс СиПи — — тоже вверх?

Кто-то обязательно будет «тоже». Неделю назад индекс Доу тоже внушал оптимизм. Однако, пошёл за индексом СиПи.

Напоминает известную игру в доброго и злого полицейского.

Пора смотреть старшие тайм-фреймы. Как обычно. По теме.

Тайм-фрейм «Месяц»

Буфер обмена18

Индекс СиПи — минус 3,27% , индекс ММВБ — минус 2,87% , индекс РТС — минус 8,26%

Посмотрим детали.

Индекс СиПи

Буфер обмена20

Какой ещё рост? Куда?!

Месяц только начался. Других оправданий нет.

Вот и определились.

Более месяца назад было написано, и уже неоднократно цитировалось:  Так что, никто не утверждает, что не будет рождественского ралли. Возможно, что и будет. Настоящее, всамделишное, рождественское ралли. Вопрос только с каких уровней оно начнётся.

Нечего добавить.

Нечего добавить.

Кстати: индекс СиПи заведомо уходит ниже 2 000 п. ?!

А к Новому году — вернётся?..  Это и будет окончание ралли?!

А может индекс СиПи уйти ниже уровня 1 972 п.?.. (а что?! ..просто интересно..)

Индекс ММВБ

Буфер обмена21

В прошлом месяце Индекс откатился вниз от горизонтального уровня сопротивления 1 846,8 п. Как и прогнозировалось. В этом уже штурмует уровень поддержки по тренду. Отчего пора уже присматриваться к уровню 1 702,9 п.

Пробит уровень поддержки и по тренду, и горизонтальный уровень 1 740,7 п.

Уровень поддержки 1 702,9 п. совсем рядом. Уж до него-то — уж как-нибудь. Пора уже присматриваться к следующему уровню поддержки, примерно на 1 555 п..

А что такого невозможного? В марте этого года Индекс прошёлся от 1 825,7 до 1 569,7 пп. Амплитуда чуть менее 300 п. Сейчас речь и про того меньше.

Хотя знаете что.. Настаивать на таком варианте прогноза не хочется. Пусть всё будет хорошо. Потом ещё Недельный график посмотрим — дополнительно обнадёжимся. Небось.

Кстати. Про ралли. Про «а как же! всегда!».

Так вот: не всегда.

Декабрь 2014 г. индекс ММВБ — минус 8,94%
Декабрь 2011 г. — минус 6,51%
Декабрь 2004г. — минус 3,25%
и т.д.

Частить начали. И — по нарастающей пошли.

Индекс РТС

Буфер обмена23

Неделю назад привёл цитату из предыдущего Обзора, а к свежему графику написал очень короткое резюме: сглазил.

Что теперь писать? Что опять прогноз верный?

Индекс развернулся вниз. Ближайшая цель снижения — 733 п.  Всего-то на 10% вниз.

(где будем к концу года — того не ведаю)

Но цели ещё не дошли. Осталось припасть ещё на 6% от пятничного закрытия.  Ерунда осталась. За неделю достижимо.

Переходим к Недельным графикам.

Буфер обмена02

Индекс СиПи — минус 3,79% , индекс ММВБ — минус 1,99% , индекс РТС — минус 4,26%

Смотрим внимательно.

Индекс СиПи

Буфер обмена04

Будет как в прошлый раз? Огромная белая свеча, и .. Новогоднее ралли.

А почему бы и нет? Только сначала — до «ниже 2 000 п.» (это по Дневному). До  1 972 п. — по Месячному.

Что там остаётся до уровня поддержки на Недельном (примерно  1 967 п.)? Да ничего.

Это кроме того всего прочего. Кроме соображения по поводу «пора бы уже, наконец-то, пройти весь коридор даун-тренда, до уровня поддержки».

Да пусть бы и не вес — ралли же…

Однако, посмотрите ещё раз на Дневной график: разве 1 962 п. — это так невероятно?

Сипи

Реально — речь же не про обновление августовско-сентябрьских минимумов. И даже не про «уже на следующей неделе», если уж на то пошло.

Индекс ММВБ

Буфер обмена05

Индекс вернулся на нижнюю границу «красного» ап-тренда. Дальше что?

Двойной уровень поддержки. (тут ещё и горизонтальный уровень 1 740,7 п.)

Разворот вверх? Теперь — только рост?

Теперь Индекс снова в «чёрном» тренде. Ближайшая цель снижения — уровень 1 702,9 п.

Месячный график ничего против такого прогноза не имеет.

Уровень поддержки по красному тренду пробит. Теперь очередь за уровнем 1 702,7 п.

Дневной график (вы его уже видели в Вечерних заметках)

Тихой сапой — на середину интервала базы (уровень 1 693 п.). Тихо — чтобы сохатых не вспугнуть. У них сейчас гон, перед Новым годом.

1 702,9 п.? Хо-хо!

От 1 693 п. — ралли? Вопрос…. Ещё тот…. Две недели с хвостиком до Нового года. Числа 30-го все кинутся закрывать короткие позиции.. или длинные.. И вы — туда же. Цена не имеет значения. Вам это — надо?..

Однако, всё может быть совсем иначе. В смысле, ралли начнётся, но от нижней границы интервала базы (уровень  1 572 п.). Вспомним: на Месячном графике Пора уже присматриваться к следующему уровню поддержки, примерно на 1 555 п..

Индекс РТС

Буфер обмена06

Ещё немного — и уровень поддержки по красному тренду. Примерно 770 п.

Всё ближе, чем на Месячном: Ближайшая цель снижения — 733 п.  Всего-то на 10% вниз.

Всего-то чуть более 5% вниз.

Готово. Цель, после поправки на даун-тренд, — 720 п.

А сейчас посмотрим на это с другой стороны.

Фьючерс индекса РТС

День

Прогноз

Факт

РИЗ

РИ вышел из интервала базы вниз, в транзитный интервал. Цель — середина интервала, уровень 70 020.

Это к тому, что сам индекс РТС до 720 п. — это совсем не фантастика, а оптимистический вариант прогноза.

Отскок вверх, в рамках того самого треугольника? Попробуйте. Конечно же, вероятен. Если другая фигура не сложится. Это — раз. Два: граница интервалов — самый прочный, по данной мтде, уровень что поддержки, что сопротивления.

15 мин.

На вечёрке, с её объёмами, особо не разбежишься. Но размяться — можно.

В понедельник начнётся массовый забег.

Направление и цели снижения — заданы. осталось только убедиться в правильности прогноза.

(далее планируются Обзоры про «коммоды» и сырьевые валюты)

Читайте также:

Добавить комментарий