Трендовый анализ как разновидность ТА (на примере цены золота и нефти)

Была уже запись с таким названием 25 ноября с.г..Только без слов про нефть. В той записи для примера возможностей трендового анализа использовался только Дневной график цены золота.
Зачем нужен сейчас повтор основных положений той записи — чтобы показать эффективность данного метода анализа.
Итак. Повтор вводной части.

Предисловие
Начнём с того, что ТА (технический анализ) велик и многообразен. И несть числа использемых в ТА методов, весьма и весьма далёких друг от друга как по известности, так и по сложности. А также по принципильно различающимся методам оценки и прогноза ситуации.
Например, индикаторы, начиная с простой скользящей средней, и заканчивая «аллигатором» и «Ишимоку». Параболик и полосы Боллинджера.
Например, уровни Фибоначчи и лучи Ганна.
Не забыть про осцилляторы: RSI, MACD, Momentum.
И куда же без волн Эллиота?!
И куда же без «японских свечей», «опрокинутая чашка с ручкой» и «голова-бёдра».
Однако, чаще всего, первым делом, трейдеры и аналитики начинают вычерчивать горизонтальные и наклонные линии.
Именно про наклонные линии мы сейчас и поговорим. Про тренды
Тема большая, обширная, и в одну заметку явно не поместится. Но поговорить, обозначить возможности трендового метода анализа графиков — можно.
Нет такого термина «трендовый анализ»? Точно? А почему?
Почему нет?! .. Пусть будет.
Золото

После перебора различных вариантов построения тренда был выбран наиболее соответствующий наблюдаемой динамике.

Голд-В - даун 2-1
Время идёт, время вносит свои коррективы в картну, которую мы себе нарисовали. Насколько серьёзные коррективы? Т.е., насколько серьёзно мы можем воспринимать полученные результаты анализа, чтобы можно было на них опираться в своих прогнозах, чтобы можно было опираться на них при планировании своей стратегии и тактики торговли данным инструментом.

Смотрим график со свежими данными, по 22 декабря включительно. И примеряем к нему сделанную ранее разметку по тренду.
Г-1
Явное не то. Это сейчас можно сказать, что ничего страшного, ошибка не фатальная. А тогде? А сейчас? Сейчас что ждать? Будет как в прошлый раз, или это разворот вверх?
Тот же вопрос стоял и в конце ноября. Будущего никто не знает. Хорошо, что всё обошлось для особо упорных шортистов, кто ставил на падение цены золота. Но могло всё сложится совсем иначе.
Это при том, что кто-то наверняка начал играть «в длинную», сделав ставку на разворот вверх.
Сейчас можно тот скандал с проколом уровня сопротивления по тренду спустить на тормозах — ничего страшного не случилось. И вообще всё в пределах погрешности (?). Можно «просто» дополнить разметку ещё одним уровнем, и получится всё вообще замечательно!

Г-2
Можно. За такие грехи не сажают. Но нарушение системы — факт неоспримый: нельзя клонировать уровни по даун-тренду вверх от первичного уровня сопротивления, который даёт начало всем прочим уровням. Даун-тренд строится от уровня сопротивления. Ап-тренд — от уровня поддержки.
Уровень по даун-тренду клонируется только вниз. Уровень по ап-тренду — только вверх. Извинения не принимаются.
Придётся перестраивать существующую разметку, корректировать построение. Извинительно то, что с практической точки срения, действительно, ничего критичного, принципиально меняющего сделанную ранее разметку, не произошло.
Корректируем.
Начнём с основного уровня сопротивления, самого первого.
Г
Годится? Сейчас посмотрим.
Буфер обмена11
Есть нестыковки, портящие общее впечатление. Особенно это касается странный прокол уровня поддержки по тренду в конце октября, когда снижение не получило продолжение. Но на это есть причина — горизонтальный уровень поддержки. Показал свою силу.
То же произошло и в середине декабря: как бы не силён был потенциал снижения, но граница интервалов, уровень 1 241$, оказалась «медведям » не по зубам.
Тут мы подходим уже совсем к другой теме — интервальный (базовый) анализ графика. Совсем другая тема. Но пару слов сказать придётся, так как это имеет прямое отношение к трендовому анализу и к оценке текущей ситуации.
Если уж откуда и разворачиваться вверх, если уж откуда и начинать полноценный рост, а не очередной окоррекционный отскок после снижения, — так это от нижней границы интервала базы. Первой технической целью такого роста будет середина интервала базы., в данном случае — уровень 1 337,5$.

Это не значит, что пробой верхней границы коридора тренда предрешён. Это значит, что если пробоя не будет, —  нет потенциала роста. Отскок — это максимум, на что могут рассчитывать «быки», да и то — в следующий раз, после возвращения цены золота на нижнюю границу интервала базы.
Нефть (Брент)

Постоянно смотрим Дневной график с разметкой. Каждый день. Так какая нужда заставила снова к нему обратиться, да ещё и в выходноые?! Ведь смотрели недавно подробно, на всех тайм-фреймах.. И вот — опять?!
Опять. Снова. Как в первый раз.
Брент
С середины июня с.г. — очевидный ап-тренд.
Очевидно, что рост. Всё прочее нуждается в конкретике.
Начнём с начала.
Брент-1
Промежуточные уровни внутри коридора тренда потерпят — можно и позже построить. Что с верхней границей коридора тренда делать будем?! Отклонения от модели только растут.
Параметры тренда поменялись. Что вполне очевидно, но кому нужны такие детали, если можно всё сделать легко и просто?
Лишь бы сейчас построение устраивало, да? И согласовалось с общепринятым мнением, естественно.
Вот так же — можно?

Брент-1

  • — Смотрите! Теперь — только рост!

Смотрим. И примечаем.
Жулики!
Брент-2
Новый тренд начался в сентябре. Более крутой. Согласование с динамикой цены нефти — практически идеальное. Было.
До декабря было безупречное.
Теперь что? Новый тренд, или просто боковик?
Посмотрим на боковик.
Брент-3-1
Последние 2 дня торгов перечеркнули надежды на снижение по причине «потому что боковик». Новый боковик показать? Потом — снова?
Значит, не боковик.
А что?!
Смотрим варианты.
Брент-3=2
Хорошо? Хорошо. Вроде как.
Что с «клонами» это уровня? Как смотрится полный комплект уровней по данному тренду?
Брент-3=2
Всё хорошо. Явных противоречий с динамикой цены не наблюдается.
Единственное замечание ..
Впрочем, не едиственное.
Брент-3=2
2 из 3-х локальных максимума в коридоре этого тренда смотрятся странно, как чужие, как не отсюда. Как будто объединили два разных тренда под одной крышей.
То есть, как вариант данное построение вполне годное, но совсем не идеальное. Надо попробовать что-то другое.
Пробуем другой вариант..

Брент-3
Строим дальше.
Брент-3
Есть недочёты? А как же! Причём, как и в предыдущем варианте, связаны они с преобладающим влиянием на динамику цены горизонтальных уровней поддержки-сопротивления.
Так, например, в данном варианте свою силу уже второй раз показывает уровень 65,33$. Сможет ли цена пробить его ещё раз, и не в моменте, а телом свечи?
Теоретически — да. Поскольку цена сейчас растёт в интервале базы, и её первая техническая цель роста — середина интервала базы, уровень 67,45$ за баррель. Однако, прошу отметить, что по обоим вариантам разметки, только что рассмотренным, цена нефти сейчас находится не только под горизонтальным, но и под наклонным, пусть и промежуточном, уровнем сопротивления.
Если рассмотреть все варианты построения уровней по ап-тренду в «хронологической» последовательности, то увидим следующее.
Брент
Цена нефти разворачивается вниз. Нравится это кому, или не нравится. Увидеть цену нефти выше 67$ не исключено, но -рассчитывайте, что на очень короткое время.
По поводу окончательного рабочего варианта разметки по тренду: чтобы не делать резких движений, не менять кардинально на полном ходу оценку ситуации, после неудачи с вариантом «боковик» придётся остановиться на варианте «пологий ап-тренд».
С учётом всех сделанных комментариев, расставим традиционные стрелочки.
Б
По любому — вниз, ниже 62$ за баррель — в самое ближайшее время.
Вверх, с текущих уровней, маловероятно.Кто туда цену погонит? Когда?! Рождество. Потом Новый год.
После Нового года — тоже маловероятно, если честно. Если посмотреть общую ситуацию на фондовом рынке.
На этом и остановимся. И так уже увлеклись.

Читайте также:

Добавить комментарий