Сравнительная динамика фондовых индексов США и России

Предыдущий Обзор по этой теме был 04 июля с.г.

Вводная часть: итоги пятничных торгов в США

Позитивная динамика после весёлого старта.

Сплошной позитив. Обещания теперь только роста.

Славно!

Посмотрим графики фьючерса индекса СиПи.

5 мин.

Прогноз был в Вечерних заметках.

Итоги

Есть два варианта дальнейшей динамики. Оба начинаются со снижения.

В первом – это коррекция фСиПи, очередная волна снижения в коридоре ап-тренда. Потом – снова рост, очередная волна роста в коридоре тренда.

Второй вариант – динамика в расширяющемся треугольнике. Т.е., коррекция выводит фСиПи из коридора тренда вниз.

Насколько первый, оптимистический, вариант более вероятен второго?

Посмотрим Часовой график.

В качестве основы возьмём прогноз из предыдущего Обзора.

(заодно можно будет проверить, насколько реалистичным был прогноз недельной давности)

Итоги

Сложно? Запутано? Неправда!

Даун-тренд сохраняется.

Кстати! Нормальный прогноз был: Даун-тренд пришлось усилить — сделать больший наклон уровней. А так — всё хорошо, всё по прогнозу. Могут, конечно, ещё задёрнуть вверх, до уровня сопротивления (ближайшего, 2 070 п.), но .. Суть от этого не меняется.

Обратите внимание: Даун-тренд пришлось усилить — сделать больший наклон уровней.

Т.е., сейчас меньший наклон даун-тренда – это не из ряда “вот видите! разворачивается вверх!”, а возвращение к “норме”.

И ещё: Могут, конечно, ещё задёрнуть вверх, до уровня сопротивления (ближайшего, 2 070 п.), но ..

Суть от этого не меняется.

Сейчас фСиПи – под тройным (!) уровнем сопротивления. Причём в эту пятницу фСиПи встал под верхнюю границу коридора даун-тренда. В отличие от предыдущего пятничного закрытия под промежуточным уровнем сопротивления.

Так что вероятность снижения фСиПи в этот понедельник много выше, чем была в прошедший.

Прогноз – негативный.

Дневные графики фондовых индексов США

Индекс СиПи

Давно уже не ап-тренд.

Сейчас – большая цитата из Обзора недельной давности.

Помните эту картинку из предыдущего Обзора?

И комментарий: Почувствуйте разницу: сначала был восходящий треугольник (сугубо бычья фигура), потом ап-тренд. Сейчас — боковик.

Закончился боковик, начался даун-тренд.

Есть вариант и более оптимистический — расширяющийся треугольник.

 

Нет. Не получается расширяющийся треугольник.

Даун-тренд. Всю эту неделю Индекс так и ходит в его коридоре: почти до 2 040 спускался, чуть выше 2 073 поднимался.

Сейчас Индекс под уровнем сопротивления по тренду. Горизонтальный уровень 2 073 п. неоднократно пробивался, но…

Потому и прогноз негативный. На этой неделе должны увидеть индекс СиПи ниже 2 040 п.

Индекс Доу-Джонса

Это индекс СиПи всё никак не может обновить локальный минимум. Это индекс СиПи всё никак не может пробить”двойное (или тройное?) дно”, уровень 2 040 п.

У индекса Доу-Джонса таких комплексов неполноценности нет.

Однако, пора переходить к основной теме нашего повествования.

Тайм-фрейм «Месяц»

У всех Индексов на графике виден разворот вниз. Где более заметен, где менее. Но у всех.

Индекс СиПи — плюс 0,66%, индекс ММВБ — минус 1,85%, индекс РТС — минус 3,70%.

Но не у всех первая декада месяца в минус получилась.

Впрочем, до закрытия месяца ещё есть время.

Смотрим подробности.

Индекс СиПи

Продолжается движение вбок. Это ничего трагичного, нормально. Особенно, если учесть, что ожидается, по прогнозу, по очерёдности, белая свеча по итогам месяца (потом – чёрная).

Странно, что белая свеча такая маленькая. Вырастет ли? И не переродится ли в чёрную?

На прошлой неделе, во всяком случае, оптимизма в отношении рынка США было поболее.

Переходим к графику индекса ММВБ.

Комментарий был: И что мы видим? Кто-то скажет «Ура, вымпел!» .. Нет. Нисходящий треугольник.

Индекс идёт вниз.

Ближайшая техническая цель:уровень поддержки по красному тренду — 1 560 п.

Рост не исключён, но.. Вероятность любого варианта на рынке не равна нулю. Любого. Вариант роста индекса ММВБ- именно тот самый, «любой».

Что изменилось за неделю: появилась немаленькая чёрная свеча. И в моменте Индекс почти до уровня поддержки сходил.

Весело, однако!

Вероятность роста, превращения в белую свечу, – всё меньше. Вероятность пробоя уровня поддержки – всё выше.

Смотрим индекс РТС.

Придётся снова процитировать комментарий из Обзора недельной давности.

Уровень поддержки по тренду — устоял. Но что с того? Какая радость?

Попутно выяснилось, что работает и уровень сопротивления по тренду.

Так и покатится Индекс, радуя оптимистов непробитым уровнем поддержки.

Это — в оптимистическом варианте развития ситуации. Потому что всё идёт именно к пробою уровня поддержки.

Мало того: при такой динамике Индекса пробой нижней границы коридора тренда в конце прошлого-начале этого года смотрится совсем не случайно.

Переходим к Недельным графикам.

На позапрошлой неделе Индексы подошли к уровням поддержки. Можно было ожидать рост на этой, только что закончившейся, неделе.

Не получилось.

Индекс СиПи — минус 0,01%, индекс ММВБ — минус 0,47%, индекс РТС — минус 1,57%

Третья неделя подряд в минус заканчивается.

Индекс СиПи

Так какой уровень поддержки – рабочий? Или – оба?

Похоже на то, что Индекс медленно, но неуклонно, движется к “чёрному” уровню поддержки.

Ближайшая техническая цель снижения – 2 060 п. Следующая (чётный уровень) – 2 040 п.

Взгляните ещё раз на Дневной график индекса СиПи.

Уровни 2 060 и 2 040 пп. – совсем не случайные.

А как же рост? А так же, как было ранее сказано про индекс ММВБ: Вероятность любого варианта на рынке не равна нулю. Любого. Вариант роста индекса СиПи– именно тот самый, «любой».

И ещё одна, очень нужная, цитата.

Работает уровень поддержки по красному тренду. Что уже — не совсем благая весть для оптимистов, поскольку это означает конец многолетнего зелёного тренда.

Чего ещё не было — не было тестирования уровня поддержки по тренду телом свечи.

Может, и не обязательно. Может, Индекс и без того обойдётся, расти начнёт.

Может быть. Может, и нет. Очень неопределённая ситуация.

Как всегда, когда имеешь дело с расширяющимся треугольником (красные пунктирные линии).

 

На этой неделе, в моменте, пробивался уровень поддержки по красному тренду. И снова, пусть и снова в моменте, тестировалась нижняя сторона расширяющегося треугольника.

Неопределённость ситуации мало-помалу рассеивается, не так ли?

Кстати, заканчивался комментарий к графикам индекса СиПи таким прогнозом: Имеет смысл рассматривать вариант снижения Индекса до уровня поддержки по тренду (пунктирная линия) как основной. Минимум прошедшей недели будет обновлён.

Оставляем прогноз и на следующую неделю.

Индекс ММВБ

 

Цитата.

Ни одного нового уровня. так что — можно ориентироваться на те, что сейчас есть на графике — они работают, прошли проверку временем.

Нисходящий треугольник — медвежья формация. Индекс идёт пробивать уровень поддержки 1 617,2 п. Расти некуда.

Всё может произойти очень быстро, потому ближайшей технической целью снижения можно считать 1 595 п.

Уровень поддержки 1 617,2 п. пробивался. В моменте. Это как? Засчитывается?

Цель 1 595 п. тоже достигалась. В моменте.

Ещё раз: нисходящий треугольник. Будет пробит, будет достигнута. И не в моменте.

Посмотрим Дневной график (был вчера в Вечерних заметках).

Получены новые аргументы в пользу варианта “на следующей неделе – снижение”.

Индекс РТС

Была надежда на отскок вверх. “Красный” тренд, дескать, уже не тот, его уровень сопротивления Индекс может проигнорировать, и пойти в рост от “зелёного” уровня поддержки.

Никого игнорировать не пришлось – Индекс пробил уровень поддержки.

Какой уж теперь рост.. Теперь нужно думать, достигнет ли Индекс ближайший уровень поддержки 834 п. на следующей неделе, или это удовольствие растянется на две-три недели.

В этой связи поражают оптимисты, второй месяц (или больше?) пишущие о росте индекса РТС до 1 400 п. Они ещё и торгуют соответственно, исходя из своего прогноза. Они ещё и других агитируют.

Это они про когда?

Завершаем тему.

Однако, уж коле говорим про индекс РТС, рассмотрим графики фьючерса индекса РТС.

День

Разворот вверх? От середины транзитного интервала?!

Вполне! Очень техничная ситуация. Была бы. Если тренды на старших тайм-фреймах проигнорировать.

Что отскок вверх прошёл – честь и слава технике, честь и слава работающим уровням.

Кстати, для справки: уровень нанесён на график не по факту, а заранее, когда делалась первичная разметка графика RIU5 – 16 июня с.г.

Так вот. В свете вышеизложенного.

Продолжение роста РИ не предполагается.

15 мин.

Если смотреть на этот график изолированно – да, за рост. Потому прогноз будет очень осторожный – начало недели может оказаться оптимистическим, позитивным.

Но не настолько, чтобы существенно изменить рисунок динамики на Дневном тайм-фрейме. Не настолько, чтобы потом пришлось за выводы, сделанные при просмотре графиков на старших тайм-фреймах.

Скажем так: что-нибудь – да произойдёт. Или “базовый актив”, котировки акций на ММВБ, от чего-то вдруг рухнут, вниз пойдут, почему-то по прогнозу, или рубль снова резко  ослабеет. Или то и другое.

На этом пока всё. Следующие Обзоры планируются, как всегда, про сырьё и про сырьевые валюты.