Сравнительная динамика фондовых индексов США и России

Предыдущий Обзор по этой теме был 27 июня с.г.

Вводная часть: вместо итогов торгов в США  эту пятницу посмотрим только всего лишь графики фьючерса индекса СиПи. В эту пятницу в США не торговали по случаю их праздника.

Итак.

5 мин.

Прогноз был вчера, в Вечерних заметках.

Прогноз был негативный.

Что сбылось, чем неделя закончилась.

.

А вот не угадал! Вверх, а не вниз С чего?! С того. Набрали коротких позиций, перед длинными выходными закрывали. Не потому что боялись, что в понедельник гэп вверх, а по системе – кто же, например, у нас, на ФОРТСе, переносит позы через ночь? А через выходные?

Допустим, домыслы. В порядке оправдания неудачного прогноза. Но! Динамика всё та же, фСиПи всё те же уровни “видит”. Мало того – теперь проявился боле крутой тренд (чёрные линии). Останется ли он, придёт ли на замену старому – это сейчас не так существенно.

Важно, что прогноз – негативный.

Часовой график

Прогноз-картинку возьмём из Обзора недельной давности.

И комментарий к графику – оттуда же: Сейчас вариант с ап-трендом не получается при всём старании. Зато уровни по даун-тренду — как будто динамику фСиПи специально для них рисовали.

Что сейчас.

Даун-тренд пришлось усилить – сделать больший наклон уровней. А так – всё хорошо, всё по прогнозу. Могут, конечно, ещё задёрнуть вверх, до уровня сопротивления (ближайшего, 2 070 п.), но .. Суть от этого не меняется.

Негативный прогноз.

Дневные графики фондовых индексов США

Индекс СиПи

Так как вчера  торгов не было, использован фрагмент Вечерних заметок от 02 июля с.г.

Будем надеяться, что теперь — только рост?

Будем. А куда деваться?! Все три дня — будем надеяться. Верить.

Но рассчитывать на это, увы, не приходится. Много почему. Один референдум в Греции чего стоит.

Да, это так. В смысле, надежда умирает последней. Была ещё оптимистическая мысль про рост фСиПи в пятницу. Не получилось позитива увидеть. Теперь вся надежда на ракету после референдума. Только не понятно, что там, на референдуме, должно произойти, чтобы позитив получился?

Кстати.

Помните эту картинку из предыдущего Обзора?

И комментарий: Почувствуйте разницу: сначала был восходящий треугольник (сугубо бычья фигура), потом ап-тренд. Сейчас — боковик.

Закончился боковик, начался даун-тренд.

Есть вариант и более оптимистический – расширяющийся треугольник.

Каждому – по потребностям?

Не получится.

Индекс Доу-Джонса

Тут боковик давно начался, ещё весной. Причём теперь видно, что это боковик со сползанием, пологий даун-тренд.

Очень, очень хочется надеться, что теперь фондовые индексы пойдут к  уровню сопротивления, что снова будет ретест, и даже обновление, исторических максимумов.

Не на следующей неделе – это точно.

Если вообще рост будет, а не наоборот.

Однако, пора переходить к основной теме нашего повествования.

Тайм-фрейм «Месяц»

У всех Индексов на графике виден разворот вниз. Где более заметен, где менее. Но у всех.

На графике появилась новая свеча, но.. О чём можно судить по первым 3..4 дням? Что сравнивать? Тогда уж, если сравнить динамику так хочется, подведём окончательные итоги предыдущего месяца.

Индекс СиПи — минус 2,10%, индекс ММВБ — плюс 2,82%, индекс РТС — минус 2,98%.

Вот так вот. На что жалуетесь? Чем недовольны?

Мы – лучшие! Самый привлекательный для инвесторов рынок. Защитный.

Новый месяц, июль, несколько подпортил сию благостную картину.

Индекс СиПи — плюс 0,66%, индекс ММВБ — минус 1,38%, индекс РТС — минус 2,16%.

Всё портит индекс РТС. И всё из-за рубля, который стремительно слабеет.

Однако, посмотрим детально.

Индекс СиПи

Индекс вышел из коридора ап-тренда. Страшного ничего нет, поскольку ап-тренд был очень крутой, а его коридор – очень узкий. Вполне возможно, очень может быть, ап-тренд останется ап-трендом, только более пологим, спокойным.

Более спокойным в плане наклона, но динамика Индекса станет более волатильная, коридор тренда заметно расширится. Т.е., не будет, как сейчас, “теперь-только-рост”, с редкити провалами, когда только успевай покупать, потому что потом опять – только рост. На месяцы.

Теперь, пока что, – боковик. И, кстати, если судить о месячной тенденции по первым 3..4 дням. – на этот месяц запланирован только рост. Белая свеча. До уровня сопротивления.

Так что, оптимизм на Дневных графиках возник не на пустом месте.

Впрочем, посмотрим, что на следующей неделе будет. Но..

(оптимизм, представьте себе! да-да!)

Однако, российский рынок от рынка США давно “отвязался”. И куда бы не пошли фондовые индексы США, у нас – свои графики.

Переходим к графику индекса ММВБ.

Явно есть в наличии ещё один, не отмеченный на графике, горизонтальный уровень поддержки. Однако, нас более интересуют наклонные уровни.

И что мы видим? Кто-то скажет “Ура, вымпел!” .. Нет. Нисходящий треугольник.

Индекс идёт вниз.

Ближайшая техническая цель:уровень поддержки по красному тренду – 1 560 п.

Рост не исключён, но.. Вероятность любого варианта на рынке не равна нулю. Любого. Вариант роста индекса ММВБ- именно то самый, “любой”

Смотрим индекс РТС.

Уровень поддержки по тренду – устоял. Но что с того? Какая радость?

Попутно выяснилось, что работает и уровень сопротивления по тренду.

Так и покатится Индекс, радуя оптимистов непробитым уровнем поддержки.

Это – в оптимистическом варианте развития ситуации. Потому что всё идёт именно к пробою уровня поддержки.

Мало того: при такой динамике Индекса пробой нижней границы коридора тренда в конце прошлого-начале этого года смотрится совсем не случайно.

Переходим к Недельным графикам.

Важная новость – все Индексы подошли к уровням поддержки. Теперь – только рост?!

Возможно. Посмотрим детально. Однако, надо признать, прошедшая неделя была на редкость упаднической.

Индекс СиПи — минус 1,17%, индекс ММВБ — минус 0,78%, индекс РТС — минус 2,48%

Кстати, просто так, к слову пришлось, – предыдущая неделя была ничем не лучше. Две недели падения –  это уже солидно.

Индекс СиПи

Чёрный тренд оставляем? Или ну его совсем?

Работает уровень поддержки по красному тренду. Что уже – не совсем благая весть для оптимистов, поскольку это означает конец многолетнего зелёного тренда.

Чего ещё не было – не было тестирования уровня поддержки по тренду телом свечи.

Может, и не обязательно. Может, Индекс и без того обойдётся, расти начнёт.

Может быть. Может, и нет. Очень неопределённая ситуация.

Как всегда, когда имеешь дело с расширяющимся треугольником (красные пунктирные линии).

 

Ещё раз взглянем на Дневной график.

А не кажется ли вам, что сейчас мы видим коррекционный отскок вверх после сильнейшего падения?

Имеет смысл рассматривать вариант снижения Индекса до уровня поддержки по тренду (пунктирная линия) как основной. Минимум прошедшей недели будет обновлён.

Индекс ММВБ

Ни одного нового уровня. так что – можно ориентироваться на те, что сейчас есть на графике – они работают, прошли проверку временем.

Нисходящий треугольник – медвежья формация. Индекс идёт пробивать уровень поддержки 1 617,2 п. Расти некуда.

Всё может произойти очень быстро, потому ближайшей технической целью снижения можно считать 1 595 п.

Посмотрим Дневной график (был вчера в Вечерних заметках).

Судя по всему, локальный минимум будет обновлён – Индекс идёт к нижней границе интервала базы.

Индекс РТС

Рабочий тренд – “зелёный”. Индекс – на уровне поддержки. Пора расти до уровня сопротивления (987 п.).

Для этого что надо? Рост индекса ММВБ и укрепление рубля. Или чтобы укрепление рубля значительно превосходило снижение “базового актива”, индекса ММВБ.

Реально? Вы ждёте на следующей неделе рост индекса ММВБ? А укрепление рубля снова до уровня ниже 50 руб. за американский доллар?

Вот и мне – очень сомнительно. Даже по тем графикам, которые мы только сейчас посмотрели.

Впрочем, всё может быть. Однако, мы же знаем, что вероятность любого варианта на рынке не равна нулю. В данном случае вероятность, судя по графику РТС, далеко не нулевая.

А тут ещё и референдум в Греции. Кто что говорит и о его предполагаемых результатах, и о последствиях. Вариантов “последствий” множество у каждого автора прогноза.

Потому сейчас замрём в ожидании. Все ходы сделаны и записаны. Ваше слово, товарищ Бендер.

Завершаем тему.

Однако, уж коле говорим про индекс РТС, рассмотрим графики фьючерса индекса РТС.

День

Всё против роста индекса РТС. Может, не стоит привязывать динамику индекса РТС к динамике его фьючерса, но вряд ли они пойдут в разные стороны.

Фьючерс индекса РТС идёт вниз. И будет идти, пока не протестирует уровень 86 275 п.(середина транзитного интервала).

Что потом? Потом будет потом. Потом посмотрим.

15 мин.

Референдум в Греции, безусловно, может поломать любую тенденцию, но..

Исходим из того, что есть. Есть – консенсус мнений продавцов и покупателей, которые тоже в курсе, что в выходные будет референдум в Греции, который может изменить ситуацию на рынка кардинальным образом.

Не так ли?

Так вот: прогноз – негативный.

Для пущей наглядности нарисуем уровни по тренду.

Тема “Сравнительная динамика” ещё не закрыта: осталось написать про “коммодитиз”, и про сырьевые валюты.