Сравнительная динамика: Рубль, и другие сырьевые валюты

Продолжение темы «сравнительная динамика». Уже были записи про фондовые индексы и про коммодитиз. Предыдущая запись по сырьевым валютам была 16 августа с.г.

Начнём с Месячных графиков

Пояснение: первый, самый верхний график — это привычный график СИ = Usd/Rub. Но так как у канадца и австралийца Usd — в знаменателе, пара «Доллар-Рубль» приведена к общему виду — «Рубль-Доллар» (второй график сверху).

Для большей читаемости графиков график СИ убираем.

Все валюты слабеют относительно американского доллара. Четвёртый месяц подряд.

Ещё раз: все валюты слабеют относительно американского доллара.

Австралийский доллар — минус 1,72% (в позапрошлую пятницу было плюс 0,29% .. что-то непонятно?..), канадский доллар — минус 0,85% (было минус 0,75 %).

Российский рубль —  минус 6,99% (было минус 11,98%). относительное укрепление. Лишь бы не возгордиться.

Смотреть графики будем именно в таком порядке — рубль будет последний по списку. Так удобней. Опять же, больше интриги.

Для справки: на графиках ни одного нового уровня не добавлено — все давно знакомые. Все — в рабочем состоянии.

Aud/Usd         Австралийский доллар

Комментарий был, неделю назад: «австралиец» вместо развития успеха и роста начал прижиматься к уровню поддержки. Вероятность пробоя уровня поддержки 0,725 стремительно растёт.

Пробой уровня резко увеличит вероятность негативного сценария, начало которому будет положено ослаблением австралийской валюты на 4% (снижение до 0,696).

Пробой уровня поддержки 0,725. Теперь, даже без пробоя ближайшего уровня поддержки по тренду, понятно, что скорее будет обновлён августовский минимум, чем максимум.

Волна снижения в коридоре тренда не закончена.

Cad/Usd         Канадский доллар

За прошедшую неделю “канадец” не просто осла, но и умудрился сходить на уровень поддержки по тренду. Потом вернулся, оставив себе запас хода вниз. Заначка на следующий месяц. Итого, 2,6% вниз – потенциал сентябрьского снижения.

(все, хором: а вдруг – рост?..)  (а не рано – рост?..)

Usd/Rub                        Российский рубль

Определился ещё один уровень. Поддержки. 61,76 руб. за доллар США.

Закрепиться вне канала (коридора) тренда не удалось. Но!

Не было тестирования уровня сопротивления телом свечи. Это раз. Два – напрасно ждать былого 45 руб. за доллар, о чём сейчас много разговоров. И 50 руб. – тоже очень вряд ли.

Мало того: маловероятно даже снижение до уровня поддержки 61,76 руб. Насколько трудно ожидать такой же лестницы в небо, что была осенью прошлого года, столь же маловероятно такое же обрушение, что было в начале этого.

Поэтому разумно предположить, что крутизна волн и роста, и снижения в коридоре тренда будет значительно меньше. Потому, даже если прямо сейчас начнётся волна снижения, она может даже не задеть горизонтальный уровень поддержки 61,76 руб., поскольку, в самом крайнем случае, будет сама практически горизонтальной, и выглядеть как боковик. (мы такое долгое время видели на графике золота.. правда там была волна роста в крутом даун-тренде).

Кстати, о крутизне: срочного тестирования уровня сопротивления по тренду может не быть только в случае смены ап-тренда на менее крутой. Однако, это только несколько отодвинет во времени обновление локальных максимумов не “в моменте”.

Итого, на данный момент, все валюты слабеют относительно американского доллара. Четвёртый месяц подряд. С переменным успехом, с торможениями и остановками, но – судим по результату.

Недельные графики

Две недели назад комментарий был: На позапрошлой неделе только «австралиец» укрепился. На прошедшей это сумел сделать только «канадец». Когда до нашего рубля очередь дойдёт?! Восемь недель подряд падает…

Потом – девять недель подряд.

И вдруг…

А вот и мы!

Австралийский доллар — минус 1,98% (было минус 0,83%), канадский доллар — минус 0,11% (было минус 0,77%).

Российский рубль — плюс 5,66% (было минус 6,22%).

Дождались.

Пора переходить к подробностям, но сначала посмотрим не сырьевую валюту — Евро.

Из обзора в обзор кочует эта обширная цитата.

Обращаю ваше внимание раз за разом: российский рубль — не нечто особенное. Не из ряда вон, что аршином общим не измерить. Может, в процентах изменения и есть различие с другими сырьевыми валютами, но не в общей динамике. Рисунок, как правило, общий.

И если бы только сырьевые валюты! Евро — разве не так?

Ещё как так!

Смотрим, что было в пятницу с ЕвроДолларом.

5 мин. график ЕвроДоллара

Прогноз

Факт

Евро против Доллара ослаб бы больше, согласно прогнозу, но – время позднее, перед выходными, кому это надо, в шорты лезть?

И пошёл ЕвроДоллар вбок, вселив в мятущиеся души рогатых слабую надежду на “рассосётся”.

Посмотрим Часовой график

Прогноз

Итог

Всю неделю мы только и говорили о том, с чего вдруг такой рост, а потом вдруг такое снижение – ведь ЕвроДоллар был в среднесрочном даун-тренде. И вдруг – такой взлёт.

Комментаторы новостных лент тут же же заговорили пр “Элементарно, Ватсон! Евро стал валютой фондирования. А Доллар – перестал ею быть”. На этой неделе ЕвроДоллар пошёл вниз. Про “Евро – валюта фондирования” – вообще ни слова. Никто, и нигде.

Сейчас, однако, ЕвроДоллар на нижней границе коридора ап-тренда. Формально – пора вверх. До куда?

Исходя из “исторических” данных (предыдущий рисунок)  – сомнительно, чтобы выше уровня, проходящего через предыдущий локальный уровень. Т.е, если опять вверх, – вряд ли выше 1,45.

Ключевое слово – “если”. Снова сформировался даун-тренд. Пока что это только волна снижения в коридоре ап-тренда. Но – вполне реально формирование нового среднесрочного даун-тренда. Вполне реально снижение вниз без отскока вверх.

Дневной график с привычной «базовой» разметкой.

На данный момент, в данной ситуации, с учётом общей тенденции, техническая цель снижения – не ближе чем ретест уровня 1,083.

Теперь — про них, про сырьевые валюты.

Aud/Usd         Австралийский доллар

Волна снижения в коридоре даун-тренда. Хочешь-не хочешь, а в следующем месяце “австралиец” обновит августовский минимум.

Комментарий был: снова пришла очередь волны снижения в коридоре даун-тренда.

Посмотрите на наклон тренда. И представьте себе, как будет выглядеть очередная волна снижения. Куда она может привести «австралийца».

Куда, куда.. Ниже 0,70 — вот куда.

Посмотрим, что на малых тайм-фреймах.

5 минут

Пора начинать волну снижения в коридоре даун-тренда.

Посмотрим Часовой график

Прогноз

Приведу две цитаты из Обзора недельной давности. (курсивом)

К 5-мин. графику: Начался даун-тренд. Но! И в нём есть волны оста и снижения.Сейчас как раз очередь волны роста. Которая может быть полна, во всю ширину коридора, и не полная.

Может и совсем не быть — «австралиец» просто начнёт тупо падать.

Это к тому, что четвёртого варианта — нет. Если кто в лонге, и зашёл по 0,73 или выше, — не ждите обновление локальных максимумов — вам бы в безубыток бы выйти.

К Часовому: Во-первых, «австралиец» точно в даун-тренде. 

Во-вторых, идёт волна снижения.

В-третьих, бриллиант.

Медвежий даже не сигнал, а трубный глас вопиющего, аки лев рыгающего.

Итог

Прогноз – негативный. Снижение – ускоряется (новый, чёрный, даун-тренд – более крутой)

Дневной график с привычной «базовой» разметкой.

Последний отскок перед походом к нижней границе интервала базы (уровень 0,697).

Говорили про неё, говорили, говорили, когда “австралиец” ещё только уровень 0,745 (середина интервала) пересёк. И – вот она. Рядом.

Чего тут не то, чего не хватает? Чёрной свечи, чтобы показать ещё один промежуточный уровень (сопротивления), пустоту между уровнями 0,712 и 0,727 заполнить.

Будет пробой уровня 0,697? Или “канадец” останется в базе? .. Есть серьёзные основания полагать, что будет пробой.

Cad/Usd         Канадский доллар

Есть изменения и дополнения. Лишние короткоживущие и уже отжившие)  тренды убраны.

Теперь основной рабочий – красный.

Волна снижения в коридоре тренда. “Канадец” идёт на пробой уровня поддержки по тренду.

Ближайшая техническая цель – 0,732.

Посмотрим, что на малых тайм-фреймах.

К сожалению, на форекспф нет пары CAD/USD. Есть USD/CAD. Т.е., чем выше значение, тем слабее канадский доллар.

5 мин.

Ап-тренд очень пологий, практически боковик. В нём волна снижения. “Канадец”, согласно этому варианту, может сначала ещё немного укрепится, до 1,318, чтобы потом развернуться, и пойти на отметку выше 1,328.

Для пары CAD/USD эти значения, соответственно, 0,759 и 0,753. До уровня сопротивления по тренду на Недельном графике (около 0,765) явно не дотянется, а минимум прошедшей недели, скорее всего, обновит.

Посмотрим Часовой график.

Прогноз

Итог

Прогноз-то – удался, однако, не находите?

Цель – 1,335. Для пары CAD/USD это значение соответствует 0,749. Т.е. на следующей неделе “канадец” гарантировано вновь протестирует уровень поддержки по тренду, обновив локальный минимум. Там и посмотрим, что дальше, сбудутся ли прогнозы.

Пока что прогнозы, в основной своей массе, сбываются. Это и к фондовым индексам относится, и ценам на сырьё, и к курсу сырьевых валют относительно доллара США. Потому просьба отнестись серьёзно и к прогнозам на предстоящую неделю. особенно касательно цены нефти и курса российского рубля.

Usd/Rub                 Российский рубль

Ещё раз обращаем внимание на: выше значение пары — слабее российский рубль.

Ситуация похожа на ту, что видели на Месячном графике: выйти наверх из коридора ап-тренда удалось, а закрепиться там, вовне, нет. Ждать ли дальнейшее укрепление рубля? И в какой мере?

Максимум, до какого предела возможно укрепление – 63,84 руб.за доллар США. И – всё. Никаких оптимистичных сценариев с “равновесным” курсом 45..50. Мало того: даже достигнутое укрепление уже достаточно экстремальное.

Ожидаемая волна снижения в коридоре тренда в лучшем случае будет смотреться как боковик. Более реально – как пологий ап-тренд. Не менее реален разворот на месте, и новый рост. С обновлением локальных максимумов.

Трудно поверить?! Две недели назад вы же с трудом верили, что курс доллара будет выше 66 руб.

Сейчас примите прогноз: курс доллара США – выше 70 руб.

Посмотрим, что на малых тайм-фреймах.

5 минут

Прогноз

Факт

Заканчивается волна снижения, пора начаться (если уже не началась) волне роста.

Ниже пойдёт?! До куда? Позволю себе процитировать только что написанное чуть выше: Максимум, до какого предела возможно укрепление – 63,84 руб.за доллар США. Будете ждать этот курс? Ждите. Ждите, пока не увидите курс выше 67 руб. за доллар США.

Посмотрим Часовой график.

Прогноз (оттуда же основа для разметки свежего графика )

да-да! Только что сам себя похвалил, и вот – зримый пример неудачного прогноза. Каюсь и винюсь.

Только не спешите строго судить, да сами не судимы будете. У всех рыльце в пушку – такого взлёта фондовых индексов тоже никто не ожидал. Сколько бы некоторые не были себя пяткой в грудь “Я же говорил! Я же предупреждал!”.

Итог

Закончилась волна снижения в коридоре ап-тренда. Тренд новый, необъезженный. Воссоздан на обломках старого, очень крутого. Потому и закончился сравнительно быстро.

Кстати, это ко всем относится. И не важно, это лестница в небо, что нам показали на графиках фондовых индексов и цены нефти, или вот такие обвалы, как на графике СИ. Потому разрушение таких трендов закономерно. На их обломках возникают новые, более пологие.

Напомню, что неделю назад комментарий к Часовому графику был именно в этом ключе: Ускорение роста. Только вот.. Не слишком круто взяли? так расти — долго не протянешь. Когда коррекция планируется?

Слишком круто взяли. Ещё раз: это и к росту на прошедшей неделе фондовых индексов относится. И к росту цены нефти.

Дневной график с привычной «базовой» разметкой.

Снижение от верхней границы интервала базы до середины интервала. Серьёзный уровень поддержки. Разворотный уровень. Не всегда, но – очень часто. Слишком часто, чтобы не обращать внимание на сопутствующие развороту сигналы, которых было уже предостаточно.

Прогноз: снова “выше 70”.

На этом – всё Обзор закончен. Совсем.

Отдыхайте. завтра – в бой.