Сравнительная динамика: Рубль, и другие сырьевые валюты
Продолжение темы «сравнительная динамика». Уже были записи про фондовые индексы и про «коммодитизы«. Предыдущая запись по сырьевым валютам была 19 февраля с.г.
Начнём с Месячных графиков.
Можно, конечно, долго и подробно расписывать, чем динамика пары ЕвроДоллар отличается от динамики «австралийца», но сейчас этим некогда заниматься. Главная «новость» — слабость российского рубля. Хотя, скорее всего, такая картина вызвана разной начальной точкой отсчёта. В целом же динамика вполне схожая с прочими.
Любопытно, что в паре с российским рублём начал укрепляться не тоже нефтяной «канадец», а «австралиец»!
«Канадец», также, как и Евро, слабеет.
Странно…
Кстати: представлена пара RubUsd, вместо привычной UsdRub. Так же, как и пара CadUsd, вместо привычной UsdCad.
Сделано это для единообразия с парами EurUsd и AudUsd.
Смотрим каждую пару отдельно.
Кстати: здесь, и на Недельных графиках, графики отдельных пар будут браться с «общего» графика, где все они сравниваются с парой ЕвроДоллар.
Aud/Usd Австралийский доллар
Хотите верить в наличие ап-тренда — извольте сначала уровень поддержки перестроить. Чтобы была новая нижняя граница коридора ап-тренда.
В чём тогда подвох? Ну, перестроили, допустим. В том, что ап-тренд стал более пологим.
И так будете каждый раз делать, когда значение валютной пары будет выходить вниз, за рамки коридора?
Какое-то время мы строили новый уровень сопротивления по новому даун-тренду. Он был пробит. Повода строить его снова, как-то иначе, более полого, пока нет. Но…
Похоже, повод будет — новый месяц через два дня начнётся , всякое может случиться.
При том, что «австралиец» подошёл к горизонтальному уровню сопротивления.
Кстати, аналогичный случай был в 2014-ом. Вот и сейчас — кроме всего прочего,«австралиец» подошёл к промежуточному уровню сопротивления по даун-тренду. Т.е., уровень сопротивления — двойной..
Потому предусмотрите вариант с окончанием коррекции (очередной коррекции!) к снижению (ослаблению) австралийской валюты Потому что вполне возможно, что совсем в недалёком будущем снова увидим заветные 0,699х.
Cad/Usd Канадский доллар
Январский мини-рост уже в далёком прошлом. “Канадец” снова идёт вниз, слабеет.
Реальная перспектива возвращения «канадца» к уровню 0,748 (привычная пара Usd/Cad — к уровню 1,337)
ЕвроДоллар
В январе было написано:
Уже третий отскок за два прошедших года от уровня 1,05. Опять.
Так может, и правда, что уровень 1,05 — непробиваемый?
Посмотрим, что в следующем месяце будет. Если по аналогии с предыдущими отскоками — только рост. Или нет. Только отскок до… До 1,13 — практически гарантировано. Возможно, что и выше.
«Если»! Обратите внимание, какой раньше была первая свеча сразу после падения на уровень 1,05. Понятно, что большие свечи были, но… Величина отскока — всё меньше. Длина свечи следующего отскока почти в два раза меньше получается. Это как расценивать?
Не вышло бы так, что февральская свеча чёрной получится.
Получилась. Чёрная.
Следующая свеча, мартовская, – какая будет? Белая?!
Всё по той же логической цепочке пойдём: мог бы ЕвроДоллара на этом уровне поддержки 1,05 вверх развернуться, – давно бы развернулся, а не просто отскакивал, чтобы тут же обратно вернуться.
Наскакался. Теперь может и пробить уровень поддержки, чтобы уже не в моменте сделать его уровнем сопротивления. Чтобы не на неделю две, а на месяц-другой-трентий.
Usd/Rub Российский рубль
Чем выше (СИ) — тем слабее.
Отскочил “Рубль” (СИ, т.е. пара RubUsd) от уровня поддержки по даун-тренду.
Рост (отскок) может продолжиться.
Переходим к Недельным графикам.
Заодно посмотрим графики на ещё более мелких тайм-фреймах.
И на этой неделе все валюты слабеют, и сырьевые, и не сырьевые. Не укрепляются, по крайне мере.
И даже российский рубль! (чего многие даже ждать перестали)
Пора переходить к подробностям.
Aud/Usd Австралийский доллар
«Австралиец» идёт вдоль горизонтального уровня сопротивления 0,7718х. С понижением.
Типичный» боковик». Прогноз — негативный. Цель — 0,717.
Посмотрим, что на малых тайм-фреймах.
5 минут
Прогноз однозначно негативный – “австралиец” будет продолжать слабеть.
Часовой график. За основу разметки взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Боковик. Причём мы знаем, чем он вызван (см. Недельный график).
Прогноз негативный. Цель снижения — ниже 0,762.
Итог
Из коридора боковика 0,762 .. 0,760 “австралиеец” вышел наверх, но… Продолжение роста не получилось – уровень сопротивления 0,772 (на Недельном графике) не позволил.
“Австралиец” снова развернулся вниз, всё к тому же уровню 0,762. На деле, цель снижения ещё ниже – 0,760.
Дневной график с привычной «базовой» разметкой.
Двойной уровень сопротивления. Самый вероятный вариант — разворот вниз. Далее цели 0,765 и 0,759.
Главная интрига — выйдет ли «австралиец» из коридора ап-тренда вниз, и вернётся ли на середину интервала базы, на уровень 0,745.
Вбок пошёл, под горизонтальным уровнем сопротивления 0,772. Как будто забыл, что есть наклонные уровни.
Назовите это – коррекцией. До 0,765. Что достаточно очевидно. Потом снова посмотрите на Часовой график.
И станет ясно, что формируется даун-тренд. Пусть пока только на Часовом графике.
И станет ясно, что снижением только до ближайшего горизонтального уровня поддержки эта коррекция вряд ли ограничится.
После чего посмотрите на Недельный график…
Cad/Usd Канадский доллар
Три недели назад написано:
Двойной уровень сопротивления — по уточнённому даун-тренду, и по ап-тренду. Вернее, по мини-ап-тренду. Ещё точнее, судя по узости коридора мини-ап-тренда, этот ап-тренд — не самостоятелен. Не полноценен. Это — волна роста в коридоре большого даун-тренда.
Можно ожидать новое ослабление «канадца», имея на то все основания. Тем более, что цена нефти собралась корректироваться.
Можно ожидать новое ослабление «канадца», имея на то все основания.
Цена нефти? Да уж, наверное, будет соответствовать, не без этого.
ЕвроДоллар
Развернулся ЕвроДоллар вниз. И упёрся в двойной уровень поддержки (горизонттальный — 1,059). Сумеет ли его пробить? Или вверх развернётся?
Пока что все отскоки не более чем отскоки, и опять вниз.
Пробивается двойной уровень поддержки. Как говорится, скрипит, но лезет.
Куда? .. До 1,04, вроде как, нет?
Посмотрим, что на малых тайм-фреймах.
5 минут
ЕвроДоллар вернулся в прежний боковик не для того, чтобы опять вверх уходить.
Да и с чего?! Вопросы были, когда ЕвроДоллар рос, вопреки всему. А сейчас — норма. По ситуации.
Факт
Выход из боковика вниз. (укрепление доллара США!)
Формирование зачатка нового даун-тренда. (то, что на рисунке обозначено – только в первом приближении)
Прогноз негативный.
Часовой график. За основу разметки взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Стрелочку надо рисовать вверх.
Но… Не в желании дело! Дело в только что просмотренных графиках.
Самый вероятный вариант, что мы увидели пресловутый «отскок дохлой кошки».
Стрелочка вниз, без обозначений на графике. Чтобы глаз не резал традиционным воззрениям.
Итог
Оу! Этот даун-тренд надолго…
Дневной график с привычной «базовой» разметкой.
Когда ЕвроДоллар на 1,05 увидим? На этой (грядущей) неделе, или заставят подождать?
На этой увидели. И ….
Уровень поддержки 1,05 снова будет пробит.
ЕвроДоллар снова уйдёт из базы. Теперь – надолго. Не как в прошлый раз.
Usd/Rub Российский рубль
Ещё раз обращаем внимание на: выше значение пары — слабее российский рубль.
Похоже на пройденное очередное дно. Опять отскок. Но получится ли разворот вверх?
Пока что получаются только коррекции к снижению.
Пока что целью «отскока-коррекции» видится 59,2 руб. Первая, или последняя цель — выяснится в процессе.
“Рубль” (Si) пошёл вбок. Не укрепляется. Но и не падает. Прогноз? Прежний: целью «отскока-коррекции» видится 59,2 руб.
Первая, или последняя цель — выяснится в процессе.
Посмотрим, что на малых тайм-фреймах.
5 мин.
И это….. всё?! Вся коррекция?! Теперь так до понедельника — вбок и вверх?!
А почему, кстати, всё время про цель 59 руб. говорим? На Дневном графике ближайший уровень сопротивления — 59,74 руб.
Факт
Закончилось боковое движение. С утра – вверх.
На полтинник, где-то. До 58,90 руб. (не сразу, конечно.. )
Часовой график. За основу разметки взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
<***> Любопытно, что коридор волны роста достаточно широк для того, чтобы можно было серьёзно озаботиться перерастанием её в настоящий ап-тренд.
Прогнозируемый рост СИ до 59 руб. — это и будет признаком смены направления тренда, признаком начала нового ап-тренда.
А там уже и тестирование уровня сопротивления на Недельном графике. Потому дальше пока фантазировать не будем.
Итог
Уточнение цели роста – 59,40 руб. Примерно. Не ниже.
На Дневном графике ближайший уровень сопротивления — 59,74 руб.? … Тем хуже для него.
Дневной график с привычной «базовой» разметкой.
Если “рубль” вернётся в базу, то…
То выйдет из коридора даун-тренда. И сформирует ап-тренд.
“Если”?! .. Никаких “если”!
Кстати. Новая секта появилась; верят, что есть прямая корреляция между укреплением рубля и снижением коировок акций, в частности, Сбербанка. (или прежде всего – на торговле этой акцией специализируются).
Проверим. Но сначала помучаем график индекса ММВБ.
Предварительные наброски показали, что более информативно сравнивать графики Индекса и пары Rub/Usd.
Что за пара? Эта. Не та, которая Si.
Итак. С ноября прошлого года рубль (уже без кавычек) снова начал заметно укрепляться.
Что делает Индекс?
Вместе идут, Рубль и Индекс. Вместе. Заметно разбегаться начали только в феврале.
А до того? И что теперь? Торговать на основе этой “теории”? (или как её назвать?).
А как в учебнике?
Там про доллар США есть. Везде. Что при укреплении Доллара снижается цена на акции (на те, что в долларах торгуются), и на сырьевые (и прочие) товары, чьи цены тоже в долларах номинированы.
Это и понятно – деньги дорожают, ценность их растт, с ними расстаются менее охотно.
А “фантики” – их не жалко. И надо от них быстро избавляться, потому что на свои сбережения сегодня можешь купить спортивный автомобиль, а через месяц – только его модель в масштабе 1:200.
Не хотите ли вы сказать, что в феврале Рубль стал такой же настоящей валютой, как Доллар? Т.е., рубль – укрепляется, рынок акций – снижается?!
Неужели дожили?!
Но тогда логично предположить, что и индекс РТС также! Ведь если Рубль укрепляется (мы же про пару Рубль-Доллар), то Доллар – слабеет (по отношению к Рублю).
Если индекс РТС имеет с индексом ММВБ одинаковую базу расчёта, но пересчитывается в долларах, то..,
Прямая корреляция.
Что именно не понимаете?
Я тоже. Как можно предсказывать и объяснять динамику российского рынка, или котировки какой-либо акции, по динамике курса рубля.
Связь есть, но корреляция – ложная. Знаете, что это такое? Пример.
Допустим, мы изучаем механику падения чего-дибо с неба на землю. Чтобы понять, почему одни предметы падают на землю быстрее, а другие предметы, с той же высоты, – медленнее.
Берём кирпич стандартного размера как эталон. И сравниваем динамику его падения с динамикой падения подушки, дохлой кошки, и телевизора марки Рубин.
Будет корреляция? Будет! Значит… (продолжайте! мне нравится ход вашей мысли!)
Рассмотрим график цены акции Сбербанка (ао) и Рубля.
- Значит, это… Как его.. Ну… Если мы внимательно посмотрим на график..
- Можно взять масштаб покрупнее?
Можно.
- А ещё крупнее можно?
Можно!
- Ещё.
Берите.
- Себе.
Это значит, что …
На этом Обзор заканчивается. Последний в данной серии еженедельных обзоров.
Останусь при своём, сформированным ими, мнении. Возможно, ошибочном. А вы сложите своё. Авось, правильнее моего получится.
Тема «Сравнительная динамика» на сегодня — закрыта.
Отдыхаем.
