Сравнительная динамика фондовых индексов США и России

Предыдущий Обзор по этой теме был 18 июля с.г.

Вводная часть: итоги пятничных торгов в США

сип

Читаю комментарий недельной давности: Только рост! Прямо салют! Ракета!

Эх, были времена, эх, было времечко..

сип1

Странно.. Обычно рост обещают. Даже на снижении. А тут не гламурно получается.

Падает всё. Падает.

Посмотрим графики фьючерса индекса СиПи.

5 мин.

Прогноз был в Вечерних заметках.

Не прогноз, конечно. Стрелочки нет.

Сделаем. По итогам.

Буфер обмена11

Логично было бы увидеть в понедельник коррекцию к пятничному падению. Докуда?

Главный вопрос. Если не разворот вверх, то не обновляя локальный максимум.

Есть и более позитивный вариант — с обновлением локального максимума. Потом ещё одного, потом.. Разворот вверх, короче.

Однако, похоже, коррекция уже прошла. Возможно, по инерции, продолжение роста до ближайшего уровня сопротивления по тренду. И не более того. Вплоть до «отставить всплытие! срочное погружение!»

Почему? Потому что посмотрите на Часовой график.

В качестве основы разметки графика возьмём прогноз из предыдущего Обзора.

Буфер обмена10

Итог

Самое главное и важное: закончился ап-тренд, началася даун-тренд.

Отскок вверх может быть, но.. До 2 085 п. максимум. Это и на 5-мин. графике вполне реальная цель чуть выше ближайшего уровня сопротивления.

По тренду. Это важно, поскольку уровень наклонный вниз. Чуть промедлить с отскоком — и уже некуда отскакивать.

На Часовом графике горизонтальные уровни проведены по образцу картинки из предыдущего Обзора. Работают, как видите. Отчего продолжение отскока вверх становится ещё менее вероятным.

(кстати: хороший был пошлый прогноз, удачный)

Дневные графики фондовых индексов США

Индекс СиПи

Сипи

Идея с формированием расширяющегося треугольника была предложена ещё 04 июля.

Как было написано в комментарии к графику неделю назад, Написал тогда про расширяющийся треугольник. Но — не поверил, что Индекс снова так высоко заберётся.

Забрался. теперь, если по технике, снова вниз. Далеко вниз.

Как видите, модель вполне рабочая. Потому разумно предположить, что ближайшая перспектива — тестирование на прочность наклонного уровня поддержки в районе 2 020 п.

Возможно, уже на предстоящей неделе. Вполне. (такими-то темпами..)

Негатив?! Зато потом — представьте! Рост, рост, рост..

Или нет. Или пробой. Однако, мечтать — разрешается.

Индекс Доу-Джонса

Доу

Тоже можно треугольник нарисовать.

 

Рисовали, кстати, неделю назад.

АА

Можно нарисовать и просто даун-тренд. Главное, что прогноз для обоих Индексов совпадает — негативный. И технические цели — далеко внизу.

Насколько далеко? Да не особо — 2,5 ..3%.. Ну, 4%. Разве это далеко? Вот если будет пробой уровня поддержки по даун-тренду — тогда действительно..

Кстати о трендах — пора переходить к основной теме нашего повествования.

Тайм-фрейм «Месяц»

Буфер обмена13

Заметен разворот вниз. На всех трёх графиках. Ударная получилась неделя.

Индекс СиПи — плюс 0,80%, индекс ММВБ — минус 3,56%, индекс РТС — минус 8,60%.

Индекс СиПи остался в плюсе, но радости от того — никакой.

Смотрим подробности.

Индекс СиПи

Буфер обмена15

В прошлый раз комментарий был: Неожиданно! Потому первая реакция — не может быть!

Может, но.. Не просто же так Дневные графики смотрели. Потому есть все основания полагать, что пробой горизонтального уровня сопротивления 1 972,3 п. — ложный.

Да, пробой был ложный. И свеча уже такая, что как бы за оставшуюся неделю блондинка в брюнетку не перекрасилась.

Второй вопрос: сколько можно «консолидироваться»? Пора идти от уровня сопротивления к уровню поддержки.

Попутный вывод: следующая свеча, по очереди, — чёрная. так что оставшуюся неделю месяца Индекс, так и быть, может оставаться в плюсе-минусе, держа свечу в белом цвете. Он своё возьмёт в августе.

Индекс ММВБ

Понижательный треугольник. Если в следующем месяце и будет белая свеча (надейтесь! верьте!), то минимум месяца будет ещё ниже, как и максимум.

Понижательный треугольник — это к чему? Это к тому, что выход из него — вниз.

В этом месяце, на предстоящей неделе, мы ещё можем успеть увидеть 1 562 п., а в следующем.. 1 625 п. максимум. Это если Индекс уровень поддержки не пробьёт на следующей же неделе.

Индекс РТС

Буфер обмена17

Всё. Пробит промежуточный уровень поддержки по тренду. Наверняка можно начертить ещё несколько промежуточных уровней, но смысл данной ситуации в том, что Индекс перебрался в нижнюю половину коридора тренда.

Однако, не сразу же Индекс отправится на нижнюю границ коридора тренда? Надо хотя бы прикинуть, где могут возникнуть затруднения.

Есть такие ориентиры, они же прецеденты преждевременного разворота вверх.

Буфер обмена18

Ближайшая поддержка примерно около 810 п.

Общий итог: все три Индекса готовы к серьёзному снижению. (не — «готовы», а —  «начали»)

Переходим к Недельным графикам.

Буфер обмена19

Индекс СиПи — минус 2,21%, индекс ММВБ — минус 3,30%, индекс РТС — минус 5,84%

Смотрим внимательно.

Индекс СиПи

Буфер обмена21

Комментарий недельной давности: Опять работает «зелёный» тренд.Что там до уровня сопротивления осталось? До 2 134 п., примерно?

Да ничего! На следующей неделе всё и решится: или рост, на 8 пунктов и более, или ..

Дело не в «зелёном» тренде, а в том, что пробой уровня сопротивления по «чёрному» тренду был ложным. Без этого эксцесса Индекс уже протестировал бы уровень поддержки по «красному» тренду. Проверили бы, жив ли этот тренд.

На следующей неделе проверим. Уровень примерно 2 068 п. Только есть основания полагать, что Индекс  этот уровень пройдёт и не заметит. На «чёрный» пойдёт (2 040 п.)

Ещё раз взглянем на Дневной график, чтобы сопоставить порядок цифр.

Сипи

Комментарий к графику: ближайшая перспектива — тестирование на прочность наклонного уровня поддержки в районе 2 020 п. Т.е., техническая цель заметно ниже, чем на Недельном. Как это?!

Так это. На прошедшей неделе Индекс на 2,2% снизился. Что ему стоит на следующей снизиться ещё на 2,5%? Да легко!

А это значит, что на следующей неделе, скорее всего, придётся уже другие тренды рисовать.

До уровня поддержки по Месячному графику (1 972,3 п.) Индекс, может, и не дойдёт, но.. Не такая это теперь гипотетическая цель — всего на 5,4% ниже пятничного закрытия. За две недели проходимо, если предположить, что тенденция сохранится.

Индекс ММВБ

Буфер обмена22

Тоже, оказывается, был ложный пробой уровня сопротивления по даун-тренду. Исправлено.

Понижательный треугольник сработал — пробит горизонтальный уровень поддержки 1 617,2 п.

Индекс остановился на «чёрном» уровне поддержки, или пробой?Если Пробой ложный — на следующей неделе жди рост. Или отскок вверх.

А куда отскакивать?!До горизонтального уровня сопротивления, или который по красному тренду? По тренду уже некуда. Значит..

Взгляните на Дневной график (взят из Вечерних заметок).

Значит, отскок до уровня 1 621 п. отменяется. Индекс идёт на уровень 1 572 п.

Подводя итоги, на Недельном графике отскок до 1 621 п., даже если он будет, увидим только как в моменте. А вот снижение до 1 572 п. открывает, по Недельному графику, путь к 1 535 п. Для справки: середина транзитного интервала — 1 428,5 п.

Итого очень простое — индекс ММВБ уйдёт из базы (товсь!). Техническая цель — середина транзитного интервала. Там, может быть, имеет смысл подумать о хотя бы среднесрочном лонге.

Индекс РТС

Буфер обмена23

Разворот вниз состоялся. Ближайшая техническая цель — ближайший уровень поддержки по тренду: по зелёному — 823 п., по красному — 770 п.

Т.е., снижение на следующей неделе может составить от 4 до более 7%.

А что такого? На этой неделе ведь умудрились потерять почти 6%.

Резюмируем всё вышесказанное: на следующей неделе индекс СиПи, пожалуй, потеряет меньше наших. ну, 2%.. Ну 3% ..

Не 4%, и не 7.. Как  у нас может случиться.

Завершаем тему.

Однако, уж коле говорим про индекс РТС, рассмотрим графики фьючерса индекса РТС.

День

РИУ

Неслучайный пробой уровня 86 275 п. (середина интервала базы) — легко определяется уровень сопротивления по даун-тренду.

Соответственно, легко определяется и нижняя граница коридора тренда.

Основная техническая цель снижения в границах интервала — нижняя граница интервала. Половина пути уже пройдено.

15 мин.

РИУ-15

Что из этого следует: отскок вверх может быть, но — не более чем до уровня 86 275. Да и то — если рынок акций вверх пойдёт, да рубль продолжит падение. А без этого..

А без этого коррекция к пятничному падению прошла. Уже. В пятницу же, на Вечерней сессии.

Очередь за продолжением темы «Сравнительнвя динамика: про «коммоды», и про сырьевые валюты.

Читайте также:

1 комментарий

  1. В пятницу рука не поднялась недельный шорт по RIU закрыть, как бы жадность не сгубила, ну будем надеяться что лавина еще не остановилась.

Добавить комментарий