О чём говорят графики (Индексы, Брент, ЕвроДоллар, Медь, … )

Эта тема включает в себя целый цикл записей, в которых рассматриваются Месячные графики. Тема поднимается редко — обычно раз в 2..3 месяца. В предыдущий раз тема была закрыта  в декабре 2014 г. Это при том, что начало датируется 26 августа. Вот вам и ..

Пришла пора вспомнить былое.

Подавляющее большинство первичных разметок графиков были сделаны в блогах на портале мэйл. ру. Но ..

С 03 марта 2014 г. содержание блогов стало недоступно.

Администрация портала сдержала своё слово. Теперь все старые записи в Моём Мире, в разделе Группы. Там сохранились и иллюстрации, и теги. Одна беда — приведённые там ссылки на старые записи, в том числе на записи с первичной разметкой графиков, естественно, не работают.

Можно, конечно, потрудиться, идти по тегам, перелопатить кучу страниц, и найти эти записи, чтобы потом давать на них ссылки.

Извините, ещё не сподобился. Потому буду указывать только даты первичной разметки, без ссылок на соответствующую запись.

Однако, вернёмся к теме.

Первый график — график индекса Доу-Джонса. Этот график Индекса — первый, где был применён интервальный метод анализа. Дата первичной разметки — 14 ноября 2009 г. (ссылка — увы и ах!)

 

Давно назрела необходимость определиться с границами интервала новой, самой высокой, на данный момент, базы. Определились. Имею честь представить: база “F”.

Что было: был проход вверх, через весь интервала. Потом – резкое снижение обратно на нижнюю границу интервала базы. И – снова рост.

Основная надежда и опора оптимистов то, что они ждут очередное тестирование верхней границы интервала базы. А его всё нет. Три месяца ждут – и всё напрасно. Это при том, что есть все признаки разворота Индекса вниз. То есть даже надежда на “разворотный” уровень 17 206 п. (середина интервала) может не оправдаться.

Для иллюстрации негативности ситуации построим уровни по тренду.

Можно, конечно, рассчитывать на отскок вверх от промежуточного уровня поддержки по тренду, но что это изменит в оценке и прогнозе ситуации?

Более вероятный вариант – снижение Индекса до следующего уровня поддержки по тренду. Оттуда разворот вверх –  может быть. Высокая вероятность, поскольку там как раз нижняя граница интервала базы. Ниже? Ещё ниже, пока что, можно прогнозировать если только в моменте.

Потому на рост, на разворот вверх в следующем месяце (январь 2016 г.) лучше не рассчитывать, а осторожно надеяться.

Пессимисты не безосновательно могут надеяться на снижение Индекса в следующую базу, в базу “Е”.

Индекс СиПи По значимости и иллюстративности для оценки ситуации на мировом рынке акций — едва ли не важнейший. Его первичная разметка была сделана позже, чем для графика индекса Доу-Джонса, только в январе 2010 г. (более ранней записи не нашёл).

Поздравьте и этот Индекс  – тоже обзавёлся новой базой, базой “Н”. Можно сказать, первая “нормальная” база: “нормальной” ширины интервал, и границы определяются почти интуитивно понятно.

Прогноз негативный – после разворота вниз на верхней границе интервала базы середина интервала тестировалась только в моменте.

Т.е., в позитивном варианте прогноза разворот вверх может быть только после тестирования уровня 1 994,5 п. телом свечи. В реалистическом варианте увидим Индекс не в моменте на нижней границе интервала (уровень 1 884 п.).

В принципе, если подвести некие итоги, особо ничего нового – подобные результаты были получены в Обзоре сравнительной динамики фондовых индексов. С другой стороны, одно другое дополняет.

Посмотрим европейский рынок.

В сентябре 2010 г. была сделана первичная разметка графика германского индекса ДАКС.

Затем, что динамика фондовых площадок Европы является важным индикатором ситуации на мировом рынке акций. Одно время  большинство наших трейдеров в своей интрадейной торговле даже использовали динамику ДАКСа в качестве ориентира наравне с динамикой фьючерса индекса СиПи.

ФИНАМ почему-то выкинул этот Индекс из своей обоймы, чем немало удивил. Пришлось воспользоваться сайтом трайдинг-вью. Скоро туда весь архив переедет.

Полтора года назад была радость по поводу возможности обозначить на тот момент самую высокую базу “F”. Сегодня отмечаем новую – базу “G”.

Индекс – на нижней границе интервала базы. Теперь бы только рост бы. Но…

Но – посмотрим ещё, получится ли рост – есть все основания подозревать Индекс в стремлении покинуть базу “G”, чтобы переселиться в базу “F”.

Однако – будем надеяться на лучшее. Как и в случае с фондовыми индексами США. Поскольку вряд ли европейские индексы пойдут в противоположную сторону.

Надеяться. Но не рассчитывать.

Торговый день начинается в Азии. Утром все смотрят, как там Япония с Китаем торгуют. Именно в Азии определяется утренняя динамика фьючерса индекса СиПи, цены нефти и прочее.

Потому в сентябре 2010 г. была сделана разметка графика японского индекса НИККЕЙ.

Даже смешно, насколько график японского индекса похож на график германского. Года так с 2012-го…

Однако, выводы тоже схожие: будем надеяться на рост. Сигналом для паники (особо уверовавших в рост )будет пробой уровня 18 032 п. (середина транзитного интервала).

Китай

В июле 2011 г. была сделана первичная разметка индекса Шанхай Композит, отражающего ситуацию на фондовом рынке страны, чья экономика занимает по своим показателям ведущее место не только в Азии, но и в мире в целом.

Да всё то же!

Не удалось Индексу пройти и закрепиться в верхней половине интервала базы. Потому ожидается возвращение вниз, обратно на нижнюю границу интервала базы. Или даже ниже.

Позитивного варианта оценки и прогноза никак не получается. Если только “А я в него верю!”

Ну… Веруйте дальше.

Ещё одно итого: мировые фондовые индексы готовы снизиться, и надолго. (сильно – это само собой)

Индекс ММВБ

Первичная разметка графика индекса ММВБ была сделана всё в том же ноябре 2009 г

Пора в очередной раз идти на нижнюю границу интервала базы. Обновления исторического максимума телом свечи (а не в моменте) не было, и не предвидится.

Мало того – не удалось не только обжиться в космосе, подобно ралли образца 2008 г.,  но даже, хотя бы, протестировать верхнюю границу интервала базы телом свечи.

Как вам такая картина?

Теперь уже “в космос” вряд ли получится. Потому что (как бы помягче..).. Потому что если все мировые индексы вниз, то не индексу ММВБ им поперёк становиться.

Ориентиры для рынка акций и всё такое прочее

 Брент

Первичная разметка сделана 16 декабря 2009 г.  16 декабря 2012 г., была сделана (показана) коррекция разметки графика. (3 года — срок немалый!..)

Вся надежда на то, что уровень по середине транзитного интервала заставит цену нефти вверх развернуться.

Однако, пока что для такого оптимизма оснований немного. Пока что более вероятно, что очередные надежды на разворот вверх сбудутся после тестирования уровня 34,5$ за баррель. На то, что цена в базу “А” не зайдёт. Ни за что!

А если зайдёт? Почему – не зайдёт? Разве цена нефти не шла до сих пор за фондовыми индексами?

Кстати, только сейчас заметил, что красным цветом надо выделить самую верхнюю базу – теперь она по праву считается “основной”. Но.. Не помогло!

Может, подсознательно вспомнилась армейская мудрость “не спеши исполнять приказ – подожди когда его отменят”? Может, теперь база “А” станет основной, а?.. (шутка..)

Смотрим график ЕвроДоллара, который уже долгое время служит нам ориентиром, опережающим индикатором для рынка акций. Первичная разметка —19 февраля 2010 г.

Внимание! Коррекция разметки!

Понимаете, почему и чего коррекция? Потому же, почему у фондовых индексов США, только наоборот: там добавилась база сверху, здесь – снизу. Ну и нумерация их, соответственно.

Середина интервала. Прогноз – негативный. На первый раз – возвращение к нижней границе интервала базы (уровень 1,057). Как бы ниже база, ещё одна, не сформировалась.

Далее смотрим график Меди. Её связь с динамикой рынка акций вполне адекватна, потому также используется в качестве ориентира. Первичная разметка графика была сделана 21 апреля 2011 г.

Очень оптимистичный график. Был бы. Поскольку цена меди – на нижней границе транзитного интервала.

Если бы не такая крайне негативная динамика. Кстати, в некотором роде неприятно контрастирующая с более-менее позитивной динамикой фондовых индексов. Особенно таких, как фондовые индексы Китая и России. Что ещё раз показывает возможность манипуляции котировками акций.

Будем, будем надеяться на лучшее. Обязательно будем! Но – приготовимся совсем к другому.

Золото

Первичная разметка — 05 января 2014 г.  Зачем и кому интересен такой график — понятно: и как характеризующий интерес к низкодоходным, но надёжным активам (по сравнению с рискованным, но высокодоходным рынком акций), и просто как весьма популярный инструмент среди трейдеров.

Кстати, противопоставление инвестиций в драгметаллы и в акции оказалось мифом — золото такой же товарный актив, подверженный таким же колебаниям цены, как и все прочие активы, торгуемые на фондовых рынках.

Теперь уж никуда не денешься – цена идёт на границу с интервалом нижележащей базы, уровень 1 008$ за тройскую унцию.

На что надеяться? Только на общий разворот всего вверх. Всего-всего. И цены меди (похожая динамика, как видите), и цена нефти, и рынок акций.

Причём чем больше смотришь таких графиков, тем быстрее умирает надежда, что всё скоро само исправится, рассосётся, что вот-вот “дно” будет.

А там не “дно”, а ил. Вроде как вот и всё, а опереться не на что.

Aud/USD  Австралийский доллар

Первичная разметка от 09 января 2014 г.

Зачем нам подобные графики? Это же Форекс! Затем. Сильная экономика — сильная национальная валюта, сильный фондовый рынок. Слабеет валюта — (проверяйте!) рынок акций пошёл вниз. И у них, и у нас.

Так что, в какой-то степени, график данной валютной пары — это оценка и прогноз ситуации на ещё одной азиатской фондовой площадке.

 

Нижняя граница интервала базы “В”. Позитив. Разворот вверх. Авось, дотянут до контакта тела свечи с уровнем 0,745 (середина интервала).

Однако, график нам рисует разворот вниз. Ещё не доходя до середины интервала. Супер-негатив. Пока – в проекте. Подтвердится негативный прогноз – будет реальность с выходом “австралийца” вниз из базы.

Жаль будет. Только-только хоть какой-то позитив наметился.

Usd/Rub  Российский рубль

Разметка сделана по тем же соображениям, что и для «кенгуру». Тем более, что обе валюты т.н. «сырьевые». Одна маленькая разница: нам курс доллара к нашему рублю гораздо ближе к телу.  Первичная разметка графика — 07 января 2007 г.

Много было тогда иллюзий – даже разметка это показывает, где уровни заканчиваются.

Какие-то уровни потом были по факту определены, а какие-то, между прочим – и “теоретически” рассчитаны.

На сегодняшний день имеем следующую разметку Месячного графика.

Курс доллара опять полез в космос, вышел за пределы интервала базы.

Что пугает и настораживает – интервалы новых баз плохо проторгованы. Значит, курс доллара ещё не нащупал оптимальные, взвешенные значения. Значит, возможно формирование новых, более высоких баз.

Вернётся ли курс к прежним уровням? Когда обратно, в базу “С”?  Наверное, когда цена нефти снова выше 100$ за баррель поднимется.

На этом – пока всё. В планах – посмотреть подобным образом Месячные графики российских акций. Как это периодически раньше делалось.

Посмотрим!