Сравнительная динамика: Рубль, и другие сырьевые валюты
Продолжение темы «сравнительная динамика». Уже были записи про фондовые индексы и про «коммодитизы«. Предыдущая запись по сырьевым валютам была 22 мая с.г.
Начнём с Месячных графиков.
Пояснение: первый, самый верхний график — это привычный график СИ = Usd/Rub. Но так как у канадца и австралийца Usd — в знаменателе, пара «Доллар-Рубль» приведена к общему виду — «Рубль-Доллар» (второй график сверху).
Для большей читаемости графиков график СИ убираем.
Австралийский доллар — минус 5,50%, канадский доллар — минус 3,63%
Российский рубль — минус 1,82%
Евро — минус 2,097%
Смотреть Месячные графики будем именно в таком порядке.
Aud/Usd Австралийский доллар
Пробит горизонтальный уровень поддержки 0,725, и протестирован «в моменте» уровень поддержки по тренду.
Что дальше? Пробой уровня поддержки по треду и тестирование горизонтального уровня поддержки 0,702.
Тренд так тренд — можно и на нижнюю границу его коридора сходить. Потом.
Оставим комментарий таким же – визуально с прошлой недели мало что изменилось.
Cad/Usd Канадский доллар
Похоже, что будет пробит ещё не один уровень поддержки — началось укрепление доллара США. Вернее, восстановление долларом США своего подавляющего превосходства над прочими валютами.
Спокойствие! Ближайший уровень поддержки по тренду, примерно 0,753, ещё не пробит. Вот – к нему.
Если говорить про привычную пару Usd/Cad, тогда — рост до 1,328.
Usd/Rub Российский рубль
Рост продолжается. Ослабление рубля на ближайшем уровне сопротивления (примерно 68,55 руб. за доллар США) не закончится.
Идём далее.
Из обзора в обзор кочует эта обширная цитата.
Обращаю ваше внимание раз за разом: российский рубль — не нечто особенное. Не из ряда вон, что аршином общим не измерить. Может, в процентах изменения и есть различие с другими сырьевыми валютами, но не в общей динамике. Рисунок, как правило, общий.
И если бы только сырьевые валюты! Евро — разве не так?
Ещё как так!
ЕвроДоллар
ЕвроДоллар — в боковике. Рано ещё новый тренд рисовать — достаточно горизонтальных уровней.
На пути к уровню 1,052, наверняка, есть промежуточные уровни поддержки. Где и сколько — выяснится позже, когда станет понятно, как новый тренд построить. Но нам сейчас важнее определиться с направлением.
Ещё раз: слухи о смерти доллара США сильно преувеличены.
Недельные графики
Австралийский доллар — минус 0,40%, канадский доллар — плюс 0,64%
Российский рубль — плюс 1,00%.
Евро — минус 0,98%
Пора переходить к подробностям.
Aud/Usd Австралийский доллар
Три недели назад было написано:
Разворот вниз, и смена направления тренда. Пора его построить, но как?! Придётся потерпеть.
«Австралиец» отправился к уровню 0,704.
Идёт и идёт.
Дойдёт?
Посмотрим, что на малых тайм-фреймах.
5 минут
Прогноз негативный – “австралиец” ниже 0,717 уходит.
Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Дорога на ближайший уровень поддержки 0,713х , по тренду, на Месячном графике, — открыта.
Итог
Продолжается даун-тренд. “Ниже 0,713х”? Реально.
0,704? … Придётся подождать. Реально, но .. Стэп бай стэп.
Дневной график с привычной «базовой» разметкой.
0,704? Это там, рядом с нижней границей интервала базы. Именно туда, если по технике, направляется “австралиец”. На уровень 0,697. Про “дно” нам ничего не известно, но все промежуточные уровни поддержки будут, соответственно, пробиты.
По технике если. (даун-тренд на Дневном графике сами построите)
Ближайший горизонтальный уровень поддержки — 0,712.
Согласованная оценка ситуации по всем тайм-фреймам.
Cad/Usd Канадский доллар
Ближайшая цель прежняя – уровень 0,749. Потому рано ещё вверх разворачиваться. если только отскок какой, в порядке коррекции.
Обратите внимание: и недельный максимум, и недельный минимум ниже максимума и минимума предыдущей недели.
Снижение будет продолжено.
Если говорить про привычную пару Usd/Cad, — рост до 1,335. Точка.
Дневного графика с разметкой у меня нет, так что обойдёмся без более мелких тайм-фреймов.
ЕвроДоллар
Ближайшая остановка «по требованию» (по тренду) — 1,104. Не сразу же ЕвроДоллар до 1,083 снизится.
Посмотрим, что на малых тайм-фреймах.
5 мин.
Прогноз исполнился с избытком: ЕвроДоллар подходит к следующему уровню поддержки на Дневном графике — 1,110.
Факт
Консолидация на уровне поддержки (Дневной график).
Уровень поддержки будет пробит. (понижательный треугольник)
Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Вниз. Отскок вверх уже был. Так что, легко можем ЕвроДоллара гораздо ниже 1,119 увидеть. В самое ближайшее время.
Итог
Снижение не закончено.
Дневной график с привычной «базовой» разметкой.
Вопрос о “будет ли пробит уровень поддержки 1,110” – наивен: ЕвроДоллар вновь в базе “А”, и направляется на середину её интервала, уровень 1,090.
Отскок вверх? Почему же исключается?! Не исключается. Почти на каждом из отмеченных на графике уровне поддержки был отскок. И что?
И – ничего. Куда надо, по технике, – туда ЕвроДоллар и идёт.
Доллар США укрепляется на всех фронтах. Для сырьевых товаров — ничего хорошего. Включая цену нефти.
Usd/Rub Российский рубль
Ещё раз обращаем внимание на: выше значение пары — слабее российский рубль.
Уровень сопротивления 67,81 руб. пока что не пробит.
Мечта оптимиста, ждущего укрепление рубля?..
Кстати: разметка даун-тренда сделана неправильно, хотя и единственно возможным способом, — на основе первичного уровня поддержки.
Пора строить правильный ап-тренд. Но пока неясно, как именно.
Правильно построенный уровень сопротивления по даун-тренду.
Отчётливо виден слом даун-тренда — СИ разворачивается (развернулся) вверх. Уровень сопротивления 67,81 руб. будет пробит.
Уровень сопротивления 67,81 руб. опять не пробит. А знаете, почему? Потому что чередование белых и чёрных свечей. На прошедшей неделе была очередь как раз чёрной свечи. На грядущей – очередь белой.
Шутка? Почти.
Посмотрим, что на малых тайм-фреймах.
5 мин.
Грозите снижением СИ?!
Это опрометчиво. Сами не споткнитесь.
Факт
Не снижение, а окончание коррекции в границах коридора ап-тренда.
Пора показать “выше 66,50”.
Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Рост будет продолжен. После завершения движения вбок. (это недолго)
Итог
Ап-тренд. Плавный, устойчивый.
Была коррекция к росту. Теперь – опять рост. Цель – верхняя граница коридора тренда, примерно до..
“Уровень сопротивления 67,81 руб. будет пробит.”
Во- во!
Дневной график с привычной «базовой» разметкой.
Волна роста в коридоре ап-тренда. Ближайшая цель роста – пробой уровня 66,85 руб.
Что ещё из аргументов в пользу роста СИ? Как ни странно, есть объективная причина для снижения индекса ММВБ. Как ни тяни его вверх с помощью “Сбера”, или “газика” – отток денег с российского рынка акций.
Отток капитала из фондов, инвестирующих в акции РФ, усилился и стал рекордным с августа 2015г – EPFR
Совокупный чистый отток денежных средств из фондов, инвестирующих в акции РФ, за неделю с 19 по 25 мая 2016 года стал рекордным с августа 2015 года и составил $195,7 млн против оттока $17,4 млн неделей ранее, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
Пассивные фонды, инвестирующие в акции РФ, за отчетную неделю вывели с российского фондового рынка $103,4 млн против $53,6 млн оттока неделей ранее, а активно управляемые фонды потеряли $92,4 млн против притока $36,2 млн, сообщается в обзоре Sberbank Investment Research.
Отток из фондов, специализирующихся только на акциях РФ, за прошедшую неделю составил $116,8 млн против притока $16 млн с 12 по 18 мая. Данные о притоке или оттоке капитала из акций РФ через фонды, инвестирующие только в акции РФ, учитываются в статистике движения средств по всем фондам, инвестирующим в акции российских компаний.
Если ещё и цена нефти пойдёт вниз, согласно прогнозу…
Кстати, прогноз для СИ и РИ косвенно подтверждают прогноз негативной динамики цены нефти.
Тема «Сравнительная динамика» на сегодня — закрыта.
Отдыхаем.
Ах,да. Ещё немного займу ваше внимание.
Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть. Тоже не даёт 100% гарантии, как и любая другая, но…
Бывают и исключения. Бывают. Но последнее время, что ни выходные, то всё в плюсе, всё — только рост.
В позапрошлое воскресенье: индекс ТА 25 — минус 1,36%, индекс Tadawul — минус 0,03%.
По итогам недели: индекс СиПи — плюс 0,28%, нефть (брент) — плюс 1,86%.
Вот вам и «наоборот».
В прошлое воскресенье: индекс ТА 25 — плюс 0,68%, индекс Tadawul — минус 0,99%.
По итогам недели: индекс СиПи — плюс 2,28%, нефть (брент) — плюс 2,65%.
И как им после этого верить?
Или…
Рынок акций – первичен, цена нефти – вторична.
О чём и речь: не будет роста фондовых индексов – хоть что там ОПЕК пусть решает, реакция рынка будет только в моменте. Потом цена нефти продолжит снижение.
А как будет на этот раз?
А что, если прогноз для фондовых индексов исполнится? Тогда ведь понятно, почему индекс ТА, после взлёта на открытии торгов, начал плавно спускаться.
Ну…
Ещё есть время для отдыха.
