Сравнительная динамика: рубль – австралиец – канадец

Продолжение темы, начатой 6 декабря с.г. — сравнение динамики индекса СиПи со всем, что под руку попадается. Предыдущая публикация по теме — 27 декабря с.г.

До сих пор смотрели только Дневной график. Теперь есть Недельный.

Неделя

Пояснение: первый, самый верхний график — это привычный график СИ = USD/Rub. Но так как у канадца и австралийца USD — в знаменателе, пара «Доллар- Рубль» приведена к общему виду — «Рубль-Доллар» (второй график сверху).

Первое отличие нашего родного деревянного от своих собратьев по цеху – длительный период стабильности. Вплоть до июля 2014 г. курс доллара был практически неизменным. Менялся, конечно, колебался, но эти изменения не идут ни в какое сравнение с тем, что творилось в это время с валютами Австралии и Канады.

Начнём с австралийского доллара (Aud/Usd).

В мае 2013 г. произошла смена тренда. Не направление тренда, и не существенное изменение его наклона. Просто появился новый тренд (синие линии). Если какой был до этого, то новый просто сместился вниз.

Если, для простоты восприятия, представить себе старый тренд, то нижняя граница его коридора (уровень поддержки) стала верхней границей коридора нового тренда (уровень сопротивления).

Похоже, такое смещение трендов становится традицией: в декабре 2014 г. нижняя граница коридора нового тренда стала уровнем сопротивления.

Можно возразить! Период “июль 2012.. май 2013 гг.” – период неадекватного укрепления австралийца. До этого он был всё в том же тренде, так что никакой он сейчас не новый.

Возражение принимается. И.. Отклоняется. Потому что это совсем другая история. Сейчас задача не описать, что было, а попытаться понять, что будет, чего ожидать.

Можно ожидать укрепление австралийского доллара. Однако, значение пары Aud/Usd не превысит значение 0,835. После чего (возможно, и вместо!) ожидается продолжение снижения. До 0,784 и ниже.

Для справки: с момента начала нового тренда (май 2013 г.) по настоящее время австралиец потерял 22% (!). Если смотреть период с середины сентября 2014 г.  (тренд обозначен красными линиями) – 14%.

Эти цифры нам ещё пригодятся. Как и прочие наблюдения. Но пока – просто описательная часть работы над графиками.

Канадский доллар (Cad/Usd)

Единый тренд, начавшийся ещё осенью 2012 г. Летом 2014 г. канадец неожиданно укрепился, и вышел из коридора тренда наверх. Но уже в декабре вернулся, и сейчас продолжает двигаться к нижней границе коридора тренда.

Отскоки вверх, безусловно, вероятны, однако эта вероятность станет достаточно значимой только после снижения валютной пары до 0,83. До того любой отскок вверх только повод для шорта.

Для справки: с осени 2012 г. канадский доллар потерял 22%. Если смотреть период с июля 2014 г.  (тренд обозначен красными линиями) – 11%.

Порядок цифр – практически тот же, что для австралийского доллара. Только временной промежуток разный, определяемый длительностью тренда.

И этот момент – принципиальный! Т.е., рассматривается процесс, приводящий к определённому результату. Это как урожай, которому для созревания нужно время. Это как “если собрать вместе девять только что забеременевших женщин, они всё равно не родят через месяц”(с).

У нас – всё не так! Мы – особенные! У нас возможна и “Пятилетка – за 3 года!”, и кукурузу сеяли за Полярным кругом, и стабильный курс доллара, который за период с  мая 2013 г. по июль 2014 г. (когда начались “красные” тренды) изменился всего на 10% (пусть завидуют!).

Зато с июля 2014 г. российский рубль рухнул сразу на 80%.

Всё можно объяснить. Всё. В данном случае – “а потому что цена нефти рухнула”.

Так даже хуже получается. Совсем унизительное объяснение. Получается, что вся наша экономическая мощь зиждется только на продаже нефти?! Мало того! До вот этого обвала курс просто держали?!

А на самом деле – какой должен был быть курс? Какой давно должен был быть?!

Про нефть – это та ещё тема. Надо ещё вспомнить, кто нефтью торгует, на “нефтяной игле” сидит. Например, сослаться на “собратьев по несчастью” на Ближнем Востоке.

Порылся, нашёл график саудовского реала. Какая у нег была динамика, по отношению с американскому доллару, и как на него падение цены нефти повлияло.

 

Как это может быть?! Тоже держат?.. И “тогда” держали, и сейчас?!

Известно, что ЗВР Саудовской Аравии вдвое больше ЗВР России. Численность населения (29 млн. чел.) с населением России просто несопоставимо. Но это же не значит, что саудовцы все свои резервы бросили на валютные интервенции для поддержания курс рияла. Скорее всего, вообще ничего не бросали.

Посмотрим теперь на Дневной график.

Повтор комментария от 27 декабря 2014 г. (курсивом)

Австралиец вышел из даун-тренда, и сейчас формирует очередную «полочку». Ниже октябрьской. Причём можно утверждать, что данная валютная пара сейчас возле верхней границы коридора «боковика».

Из чего следует вывод о последующем снижении Австралийского доллара, его ослаблении.

Канадец в ноябре только-только нащупал почву под ногами, только начал выходить их очередного даун-тренда, как снова снизился, и тоже оказался под горизонтальным уровнем сопротивления.

Канадский доллар также, как и австралийский, находится сейчас под верхней границей коридора «боковика». Ожидается его ослабление.

Российский руль тоже в «боковике», и тоже — под верхней границей его коридора. Мало того — уровнем сопротивления выступает верхняя граница коридора даун-тренда,

Из этого следует вывод о последующем ослаблении рубля. Пара Rub/Usd снизится, согласно данному прогнозу, до уровня поддержки, до нижней границы  коридора «боковика». В лучшем случае. (потому что ещё не факт, что даун-тренд «умер»)

Будет — как все. Что бы там ни говорил г-н Улюкаев и прочие г-ны.

Если перейти обратно на график Usd/Rub, это ослабление рубля будет соответствовать курсу никак не меньше 68 руб. за доллар.

Австралиец “упал – отжался”. Опять готов к ослаблению. Канадец продолжает снижение.

Рубль тоже слабеет. За доллар дают уже 62 руб. Увидели бы и 68 руб., но – каникулы.

Однако, теперь, на снижении, уровень поддержки пары Rub/Usd будет соответствовать курсу 72 руб. за доллар.

Для чего, собственно, всё это пишется. Не для прогноза. Чтобы задать сакраментальный вопрос “да когда же это всё закончится?!”

Вопрос, на который нет ответа. И не будет. Курс 72 руб. за доллар – будет. Безответный.

А потом – ещё один. И ещё. Пока ЗВР не кончится.

Что? Не может ЗВР кончиться?! А курс доллара может быть 150 руб.? Тоже не может быть?!

Вы уж выбирайте. Вы уж – определитесь.

Впрочем, уныние – один из смертных грехов. Потому – не будем. Всё проходит, и это – пройдёт. Лишь бы не прошло вместе  со всеми валютными резервами. А то ведь у нас могут. Понты дороже денег. Особенно, на государственном уровне. Называется “престиж страны”.